Краткое описание

Цель дипломной работы – проанализировать порядок кредитования физических лиц на примере Общества с Ограниченной Ответственностью «РУСФИНАНС БАНК», разработать предложения по его совершенствованию.
Исходя из поставленной цели дипломной работы, определены следующие задачи:
- изучить теоретические основы анализа операций коммерческого банка с физическими лицами;
- провести анализ операций коммерческого банка с физическими лицами в ООО «РУСФИНАНС БАНК»;
- предложить пути совершенствования кредитования физических лиц в ООО «РУСФИНАНС БАНК».

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 5
1.1 Сущность, значение и виды кредитов коммерческих банков физическим лицам 5
1.2 Нормативно-правовые акты, регулирующие кредитование физических лиц в коммерческом банке 12
1.3 Анализ организации кредитования физических лиц в коммерческом банке 19
2 АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ООО «РУСФИНАНС БАНК» 31
2.1 Организационно-правовая и экономическая характеристика банка 31
2.2 Анализ организации кредитования физических лиц в банке 38
2.3 Анализ кредитных операций с физическими лицами в банке 45
3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ООО «РУСФИНАНС БАНК» 58
3.1 Мероприятия по расширению клиентской базы 58
3.2 Расчет эффективности предлагаемых мероприятий 62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 72

Прикрепленные файлы: 1 файл

Таблица 11 – Прогноз кредитного портфеля ООО «РУСФИНАНС БАНКА» на год, тыс. рублей

Виды кредитов	Фактический год 2007		Прогнозный год 2008		Отклонение 2008 к 2007	Темп роста 2008 к 2007,%
	тыс. рублей		тыс. рублей
Автокредитование
Потребительские кредиты
в т.ч. Револьверные кредитные карты
Прямые продажи в т.ч.
лояльные клиенты
нелояльные клиенты

потребительского кредитования, что гарантирует увеличение доходов банка от кредитных операций и увеличение прибыли за 2008год.

3.2 Расчет эффективности предложенных мероприятий

В современных условиях возрастает потребность банков в более четком планировании на рынке электронных услуг вообще и карточного бизнеса в частности. Следовательно, банкам, планирующим серьезно работать на данному рынке, необходимо, во-первых, формировать собственную политику в этой сфере, во-вторых, позаботиться об организационных и прочих механизмах претворения в жизнь данной политики.

Работа с банковскими картами требует как минимум среднесрочного планирования (не меньше чем на 1-2 года). И требует от банка предельно ответственного подхода к такой работе по крайней мере по следующих причинам:

Однажды начав работать с картами, банк уже не сможет «сдать назад» без крупного ущерба дл своей репутации и для своего финансового положения. Это налагает особую ответственность на его руководителей;

Оборудование, необходимое для процессинга карт стоит довольно дорого.

При работе с картами банк должен обращать внимание на так называемые операционные риски, вызываемые многочисленными причинами «технического» и «личностного» характера.

Наконец, следует исходить из того, что карточная программа должна развиваться постепенно, восходя по ступеням разной сложности и масштабности. Такими ступенями могут быть следующие:

– обслуживание карт других банков и платежных систем. Банк в своих филиалах и обменных пунктах выдает наличные деньги держателям карт, выпущенным другими банками или платежными системами. Это не требует от банка почти никаких капиталовложений и участия специалистов карточного бизнеса. Зато банк может получать некоторые доходы, отчисляемые ему банком-эмитентом карт или членом платежной системы, который обрабатывает эти операции. Подавляющее большинство российских банков, объявляющих, что они обслуживают международные карты, работаю именно на этом уровне.

– распространение карт других банков. В этом случае банк заключает с эмитентом агентское соглашение, в соответствие с которым выдает своим клиентам «чужие» карты, ведет все расчеты с клиентами и получает за это некоторые доходы от эмитента. Эта ступень работы не требует специальных капиталовложений. Расходы у банка появляются только в связи с появлением клиентов, за счет которого они сразу же и компенсируются. Данная ступень подходит небольшим и средним банкам, которым трудно быстро набрать несколько тысяч держателей карт, за счет обслуживания которых банк мог бы окупить в разумные сроки карточную программу более высокого уровня. На этой ступени также работает значительное число банков, распространяющих международные карты зарубежных и российских эмитентов.

– эмитирование карт платежных систем. Обычно под этим подразумеваются международные карты Visa /Eurocard/MasterCard, однако в России имеются и свои платежные системы, участие в которых обойдется банку намного дешевле, чем в международных. Работа на этой ступени уже требует наличия в банке высококвалифицированных специалистов по картам (реализация карт и планирование программы).

– полное членство в платежной системе. Под этим подразумевается не только выпуск карт какой-нибудь платежной системы, но и работа, направленная на поддержание и развитие коммерческой сети этой системы (подписание договоров с пунктами обслуживания карт). Эта ступень требует не только наличия в банке специалистов по картам, но и введения специализации внутри подразделения, занимающегося картами. Работа на этой ступени требует еще больших первоначальных вложений и еще больше зависит от грамотной и эффективной реализации бизнеса.

– активная работа в составе платежной системы. Банк не только уверенно реализует масштабную карточную программу, но и обслуживает банки второй ступени, то есть ведет авторизацию, принимает и обрабатывает информацию о прошедших у них карточных операциях и ведет от их имени расчеты с платежной системой. С такими задачами способен справиться не каждый банк, в том числе по причине еще более высоких требований к квалификации кадров и объема капиталовложений.

– создание своей платежной системы. Это высшая ступень работы с картами.

С позиции банка-эмитента, выпускающего карточки в обращение, наиболее серьезным является вопрос рентабельности выполняемых услуг. Так, для большинства операций, выполняемых при помощи кредитных карт, требуется несколько лет, чтобы стать прибыльными.

Мы рассчитываем, что использование револьверных кредитных карт в работе ООО «РУСФИНАНС БАНК» даст значительные результаты уже с первого года введения нового банковского продукта.

На основе прогнозных данных были построены таблицы 12 и 13 по данным которых можно сделать следующие выводы.

Очевидно, что с введением нового кредитного продукта в процесс кредитования физических лиц основные количественные показатели ООО «РУСФИНАНС БАНК» увеличатся.

Так, например, говоря о чистых процентных и аналогичных доходах можно отметить, что эта позиция в прогнозном году даст нам прирост в 135, % с 2 633 823 тыс. рублей в фактическом году до 3 565 765 тыс. рублей в году прогнозном. Связано это, прежде всего с тем, что введение нового кредитного продукта, а именно револьверных кредитных карт с процентной

Таблица 12 - Прогнозируемая доходность операций ООО «РУСФИНАНС БАНКА» на 2008г., тыс. рублей

Показатели	Фактический год 2007	Прогнозный год 2008	Темпы роста 2008г. К 2007г.,%
Чистые процентные и аналогичные доходы
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые доходы от разовых операций
Прочие чистые операционные доходы
Административно- управленческие расходы
Резервы на возможные потери
Прибыль до налогообложения
Начисленные налоги (включая налог на прибыль)
Прибыль (убыток) за отчетный период

ставкой на 4-5 процентных пунктов выше, чем у других потребительских кредитов даст

банку увеличения именно процентных доходов на 135,4% в прогнозном году.

Комиссионные доходы также вырастут в прогнозном году на 157%, что составит 3 285 675 тыс. рублей в прогнозном году против 2 093 231 тыс. рублей в отчетном. Несомненно, что банк будет получать комиссионные виды доходов и от других видов кредитования, полюбившихся клиентам банка ранее, однако значительная часть комиссионных доходов обусловлена введением именно револьверных кредитных карт, как нового кредитного продукта.

Также необходимо отметить рост в прогнозном году такой статьи как резервы на возможные потери, они вырастут на 168,3% и в прогнозном году составят 2 987 675 тыс. рублей.

Говоря о прибыли до налогообложения ООО «РУСФИНАНС БАНК» то, по данным таблицы 12 она будет равняться 1 267 882 тыс. рублей, что будет больше показателей фактического года почти в 2,5 раза.

Прибыль по итогам прогнозного года составит 418 402 тыс. рублей против 186 924 тыс. рублей в году фактическом. Она увеличится в 2,2 раза.

Таблица 13- Прогнозируемая структура ссудной задолженности ООО «РУСФИНАНС БАНК» на 2008г., %

Исходя из данных таблицы 13 и говоря о прогнозируемой структуре кредитного портфеля ООО «РУСФИНАНС БАНКА» в прогнозном году, очевидно, что общая ссудная задолженность банка будет расти достаточно высокими темпами (на 150,6% в прогнозном году по сравнению с годом фактическим) и достигнет в прогнозном году 67 716 626 тыс. рублей по сравнению с 44 960 781 тыс. рублей в году фактическом. Говоря о доле просроченной задолженности можно сказать, что она также растет, но растет гораздо меньшими темпами. Темпы ее роста составили 123,5% в прогнозном году по сравнению с годом фактическим.

Также к положительным сдвигам можно отнести и то, что в прогнозном году доля просроченной ссудной задолженности в общем объеме ссудной задолженности заметно снизилась с 2,35% в фактическом году до 1,93% в году прогнозном и составила 1 304 884 тыс. рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя часть работы, связанную с теоретическими основами анализа операций коммерческого банка с физическими лицами, необходимо отметить следующее. Кризисные явления, переживаемые сегодня российской экономикой в целом и финансовой системой в частности, безусловно, негативно отразились на кредитовании физических лиц всех российских коммерческих банков. Эпицентром финансового кризиса стали крупнейшие, так называемые системообразующие банки. Большая часть этих банков фактически некредитоспособна. А это не может не оказывать отрицательного воздействия на финансовое состояние тех банков, которые за счет проведения осторожной и взвешенной финансовой политики, основанной на принципе диверсифицированного подхода к осуществлению всех активных операций, не прекращают кредитовать население.

Развитие кредитных отношений банков с населением - вопрос не только экономический, но и политический и социальный. Помимо необходимой экономической и политической стабилизации, разработки коммерческими банками социально-ориентированной политики во взаимоотношениях с населением, он требует также модернизации форм и методов кредитования, совершенствования процентной политики и условий предоставления и погашения кредитов, использования опыта зарубежных стран с рыночной экономикой. Использование опыта других стран в области кредитования физических лиц может идти по таким направлениям, как:

Совершенствование существующих и внедрение новых видов ссуд;

Повышение качества обслуживания населения;

Дифференциация предоставления ссуд в зависимости от вида ссуды, срока пользования, уровня доходов заемщика и так далее;

Унификация порядка оформления кредитов и их использования.

Резюмируя часть работы, связанную с анализом операций коммерческого банка с физическими лицами в ООО «РУСФИНАНС БАНК», можно сформулировать следующие положения. Кредитные операции в кредитной организации ООО «РУСФИНАНС БАНК» осуществляются при строгом соблюдении классических принципов кредитования: срочности, платности, возвратности, обеспеченности. Условия, порядок выдачи и погашения кредита регламентируется в кредитном договоре, заключаемом между Банком и заемщиком, неотъемлемой частью которого в некоторых случаях являются договор поручительства и/или договор залога.

Министерство сельского хозяйства РФ
Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Новосибирский государственный аграрный
университет»
экономический факультет

КАФЕДРА ФИНАНСОВ

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой___________________ (Ф.И.О)

(ПОДПИСЬ)

«____» _________ 20__г.

Дипломная работа

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОАО «БАНК МОСКВЫ» НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ

студент 5го курса гр. 4507 А.О. Чернов

Специальность 080105 «Финансы и кредит»

Специализация «Финансовый менеджмент»

Руководитель:

Кандидат экономических наук, С.А. Тимохина

преподаватель кафедры финансов

Новосибирск – 2011

РЕФЕРАТ

Дипломная работа содержит 72 страницы основного текста, состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, включаещего 47 наименований, содержит 12 таблиц, 14 рисунков, 6 приложений.

Ключевые слова: КРЕДИТ, РИСК, КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ, ПРИБЫЛЬ, ЗАЕМЩИК, БАНК, ПРОЦЕНТ, СКОРИНГ.

Объект наблюдения: Открытое Акционерное Общество «Банк Москвы» Новосибирский филиал.

Цель наблюдения: анализ технологии кредитования физических лиц в ОАО «Банк Москвы» Новосибирский филиал и совершенствование процесса кредитования в современных условиях.

Предмет наблюдения: кредитование физических лиц на примере ОАО «Банк Москвы» Новосибирский филиал.

В первой главе описаны теоретические основы кредитования физических лиц, описаны методики их оценки.

Во второй главе рассматривается экономическая характеристика и основные методики, применяемые в ОАО «Банк Москвы» Новосибирский филиал.

В третьей главе рассматривается новая методика оценки кредитоспособности заемщиков, проблемы и основные направления улучшения кредитования физических лиц в ОАО «Банк Москвы».

Основной проблемой банка является проблема оценки реальных возможностей поручителей.

В банке предлагается использовать более эффективную методику оценки кредитоспособности физических лиц - «древо».

ВВЕДЕНИЕ...…………………………………………………………………………….4

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, МЕДОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКОВСКОМ КРЕДИТОВАНИИ………………………………………………………………………………4

1.1 Понятие, сущность кредитования физических лиц. ……………………..………..6

1.2 Информационная база для оценки кредитоспособности физических лиц.……..14

1.3 Методики оценки кредитоспособности физических лиц………………..….…..19

СИСТЕМА КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОАО «БАНК МОСКВЫ» НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ......................………………………………...…27

2.1 Краткая экономическая характеристика ОАО «Банк Москвы» Новосибирский филиал………………………………………………………………...…………….. ….27

2.2 Анализ методов предоставления кредитов и кредитных продуктов в ОАО «Банк Москвы»…………………………………………………………………….…....38

2.3 Оценка кредитоспособности физических лиц в ОАО «Банк Москвы»………... 49

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОАО «БАНК МОСКВЫ» ...…….……………………………………………………..53

1. Основные направления совершенствования оценки кредитоспособности............53

3.2 Применение двухуровневой оценки кредитоспособности физического лица на примере клиента ОАО «Банк Москвы»…………………………………………….......57

3.3 Мероприятия по совершенствованию процесса кредитования в ОАО «Банк Москвы», оценка их эффективности……………………………………………………....….63

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………..……..66

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………..…...69

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….……..73

ВВЕДЕНИЕ

В условиях переходного периода в России радикальная экономическая реформа открыла новый этап в развитии банковского дела. Особую актуальность в условиях рынка приобретают вопросы, связанные с проблемами и перспективами банковского обслуживания населения, их практическая реализация.

Актуальность дипломной работы обусловливается стремительным развитием рынка потребительского кредитования, постоянной либерализацией выдачи кредитов, необходимостью снижения кредитных рисков, отсутствием у населения четкого понимания механизма кредитования и специальной регулирующей нормативно-правовой базы.

Основу дипломной работы составили законы, инструкции и другие правовые акты, внутренние положения и инструкции коммерческого банка, а также экономическая литература отечественных и зарубежных авторов, раскрывающая принципы и методику исследования кредитоспособности заемщиков, финансовая отчетность ОАО «Банк Москвы».

Кредитование банками населения позволяет не только рационально использовать временно свободные денежные средства вкладчиков, но и имеет большое социальное значение, так как способствует удовлетворению жизненно важных потребностей населения в жилье, различных товарах и услугах.

Целью дипломной работы является анализ технологии кредитования физических лиц в ОАО «Банк Москвы» Новосибирский филиал и совершенствование процесса кредитования в современных условиях.

Исходя из поставленной цели, были сформулированы задачи работы:

изучение теоретических аспектов процесса кредитования физических лиц коммерческим банком.

анализ кредитования физических лиц на примере конкретного банка ОАО «Банк Москвы» Новосибирский филиал.

анализ методик определения кредитоспособности клиента

разработка мероприятий по совершенствованию кредитования физических лиц в ОАО «Банк Москвы» Новосибирский филиал.

Объектом исследования в дипломной работе является процесс кредитования в ОАО «Банк Москвы» Новосибирский филиал.

Предмет исследования – кредитование физических лиц.

В процессе работы применялись общенаучные методы и приемы: анализ и синтез, методы классификации, группировки и сравнения, статистический анализ и др.

Основой для написания данной работы явились законы, инструкции и другие правовые акты, а также статистические и другие информационные источники, отчетные материалы ОАО «Банк Москвы» Новосибирский филиал, экономическая литература отечественных и зарубежных авторов, раскрывающая принципы и методику исследования кредитоспособности заемщиков. Достаточно информации на данную тему представлено в периодических изданиях, таких как «Банковское дело», «Деньги и кредит», «Банковский журнал».

Среди экономистов, внесших значительный вклад в развитие и совершенствование теории потребительского кредитования в стране, можно отметить И. Ададурова, Н. Бунге, Власова В.И. Герасимов Б.И, Лаута Ю.С., Герасимова Е.Б., Кривцова А.Н., Сазонов А.К., Ольшаный А.И., Семюниты О.Г.

Практическая значимость заключается в том, что исследования в области обеспечения позволят увеличить объемы кредитования и будут стимулировать заемщиков к возврату полученных средств.

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, материал работы иллюстрирован рисунками и таблицами. В ней также содержится ряд приложений, позволяющих наглядно представить процесс кредитования. В конце работы приводится список использованной литературы, включающий Законы РФ, нормативные акты ЦБ РФ.

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, МЕДОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКОВСКОМ КРЕДИТОВАНИИ

Понятие, сущность кредитования физических лиц

Кредит – это предоставление средств кредитором заемщику на основании соблюдения основных принципов кредитования .

Кредит - экономические отношения, возникающие между кредитором и заемщиком по поводу движения cсуженной стоимости, передаваемой во временное пользование на условиях платности и возврата ее в установленный срок .

В России кредитные операции банков стали серьезно развиваться лишь с семидесятых годов 19 века. Их развитие было связано с основанием в 1860 году Государственного банка.

Основной функцией банков в дореформенной России было предоставление ссуд помещикам.

Настоящий экономический подъем в России начался после 1900 года. В этой связи особое внимание заслуживает реформа П. А. Столыпина. Ее важной составной частью является кредит крестьянину. В период с 1894 по 1900 год средний размер процента по учетно-ссудным операциям держался на уровне 7,17%.

Кредитование населения в нашей стране до 1987 года производилось, во-первых, через систему Государственного банка и, во-вторых, через торговые организации при покупке товаров.

Кредитование населения в России в современных условиях осуществляют, главным образом, сберегательные и ипотечные банки. Вместе с тем, многие коммерческие банки, особенно в регионах, кредитованием частных лиц не занимаются, поскольку их суммы кредитов незначительны по сравнению с размерами ссуд юридическим лицам и, как следствие, доход от них невелик.

Банк осуществляет контроль за целевым использованием ссуд и за надлежащей сохранностью предметов залога. Контроль осуществляется на основе документов, предоставляемых заемщиком, а также путем проведения проверок на местах. За пользование кредитом заемщик уплачивает банку проценты. Уплата процентов производится ежемесячно одновременно с погашением кредита, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем заключения кредитного договора.

К принципам кредитования относятся: срочность возврата, дифференцированность, обеспеченность и платность .

Возвратность является той особенностью, которая отличает кредит как экономическую категорию от других экономических категорий товарно-денежных отношений. Без возвратности кредит не может существовать. Возвратность является неотъемлемой чертой кредита, его атрибутом.

Срочность кредитования представляет собой необходимую форму достижения возвратности кредита. Принцип срочности означает, что кредит должен быть не просто возвращен, а возвращен в строго определенный срок, т.е. в нем находит конкретное выражение фактор времени. И, следовательно, срочность есть временная определенность возвратности кредита.

Дифференцированность кредитования означает, что коммерческие банки не должны однозначно подходить к вопросу о выдаче кредита своим клиентам, претендующим на его получение. Кредит должен предоставляться только тем, кто в состоянии его своевременно вернуть. Поэтому дифференциация кредитования должна осуществляться на основе показателей кредитоспособности, под которой понимается финансовое состояние предприятия, дающее уверенность в способности и готовности заемщика возвратить кредит в обусловленный договором срок.

Принцип обеспеченности кредита означает, что ссуды могут выдаваться под определенные виды кредитного обеспечения. В мировой банковской практике видами кредитного обеспечения кроме материальных ценностей, оформленных залоговым обязательством, выступают гарантии и поручительства платежеспособных соответственно юридических и физических лиц, а также страховые полисы оформленного заемщиками в страховой компании риска непогашения банковского кредита. Причем не только одна, но и все перечисленные формы юридических обязательств одновременно могут служить обеспечением выдаваемого банком кредита.

Принцип платности кредита означает, что каждое предприятие-заемщик должно внести банку определенную плату за временное пользование его денежными средствами. Реализация этого принципа на практике осуществляется через механизм банковского процента. Ставка банковского процента - это своего рода “цена“ кредита. Платность кредита призвана оказывать стимулирующее влияние на хозяйственный (коммерческий) расчет предприятий, побуждая их на увеличение собственных ресурсов и экономное расходование привлеченных средств .

Совокупное применение на практике всех принципов банковского кредитования позволяет соблюсти как макроэкономические интересы, так и интересы на микроуровне обоих субъектов кредитной сделки - банка и заемщика (рис. 1).

В экономической литературе риск определяется как стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям .

Кредитный риск представляет собой основной банковский риск, управление которым является ключевым фактором, определяющим эффективность деятельности банка. Обычно банки формируют значительную часть своих доходов за счет осуществления кредитной деятельности, поэтому особую актуальность представляет оценка потенциальной прибыли по отношению к вероятности непогашения ссуды клиентам.

Существует множество вариантов трактовки кредитного риска. Остановимся на некоторых : опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору (банку); риск непогашения ссуды - возможность того, что заемщик не выполнит обязательства; потенциальное изменение чистого дохода и рыночной стоимости акций в результате невозврата ссуды; возможное падение прибыли банка и даже потеря части акционерного капитала в результате неспособности заемщика погашать и обслуживать долг (выплачивать проценты).

Кредитный риск затрагивает коренные интересы и кредиторов, и заемщиков.

При проведении кредитных операций и организации управления риском необходимо учитывать целый ряд факторов. Обычно все факторы делят на две большие группы: внешние (на макро- и мезоуровне) и внутренние (на уровне конкретного заемщика). Далее в зависимости от характера воздействия факторов на результаты хозяйственной деятельности принято выделять факторы прямого и косвенного воздействия. Важным признаком при группировке факторов, влияющих на величину банковского кредитного риска, является уровень анализа риска. Выделяют два уровня: уровень конкретной кредитной сделки и уровень кредитного портфеля банка в целом. По первому признаку факторы банковского кредитного риска подразделяются на следующие виды :

• -факторы индивидуальных кредитных рисков при кредитовании физических лиц - к ним относятся состояние экономической ситуации, материальное положение заемщика, кредитная история заемщика, качество обеспечения кредита, социальное положение заемщика, условия кредитного договора, личностный фактор;
• -факторы индивидуальных кредитных рисков при кредитовании юридических лиц - к ним относятся состояние экономической ситуации, финансовое положение заемщика, кредитная история заемщика, качество обеспечения кредита, качество менеджмента предприятия-заемщика, условия кредитного договора, личностный фактор.

По второму признаку выделяют факторы совокупного кредитного риска банка (кредитного портфеля). К ним относятся состояние экономической ситуации, денежно-кредитная политика центрального банка, кредитная политика анализируемого банка, личностный фактор.

Учитывая специфику банковского кредитного риска и особенности современного развития Республики Беларусь, анализ кредитного риска целесообразно начать с факторов, связанных с кредитоспособностью заемщика. Кредитоспособность - это готовность и способность заемщика вступать в кредитные отношения с банком и действовать в соответствии с основными принципами банковского кредитования.

Репутация заемщика, способность получать доход, обеспечение кредита, общие экономические условия рассматриваются в качестве факторов, определяющих рейтинг кредита, то есть кредитный риск.

Кредитный риск определяется в первую очередь как риск, связанный с управлением финансовыми ресурсами.

Различают совокупный и индивидуальный типы кредитного риска. Совокупный кредитный риск, на уровне кредитного портфеля банка, предполагает оценку банком всего объема выданных кредитов с позиций качества всего кредитного портфеля. Банк, формируя портфель, стремится максимизировать ожидаемую доходность своих кредитных операций при приемлемом для них уровне риска. Портфель, удовлетворяющий этим требованиям, называется эффективным портфелем. Формирование эффективного портфеля требует анализа совокупного кредитного риска, который проводится на основании расчета ряда показателей, характеризующих размеры неплатежей по различным категориям ссуд. Индивидуальный кредитный риск на уровне каждой конкретной ссуды характеризует величину риска, присущую отдельному заемщику. Анализ индивидуального риска требует создания различных методик его расчета, учитывающих влияние коммерческих, политических, социальных и других внешних факторов.

В зависимости от сферы возникновения кредитный риск подразделяется на риск заемщика, возникающий в сфере деятельности клиента банка, риск кредитного продукта, связанный с фракционированием самого банка, и риск изменения внешней среды банка и заемщика.

Особо следует выделить риски незаконных манипуляций с кредитами, необходимость учета которых постоянно растет. Известно, что недобросовестное выполнение своих обязанностей некоторыми кредитными работниками может причинить банку как моральный, так и материальный ущерб.

Риск доступности кредита характеризуется отсутствием у кредитора средств для выдачи ссуды или нежеланием банка удовлетворить потребности в кредитовании всех обратившихся к нему заемщиков.

Риск досрочного платежа по кредиту связан с досрочным погашением кредита, вследствие чего банк может быть вынужден реинвестировать возвращенную сумму по более "низкой рыночной ставке, что приведет к меньшей прибыли от инвестирования, чем ожидавшаяся.

Для создания эффективной системы управления кредитными рисками необходимо наладить систему планирования (прогнозирования), в том числе и граничных показателей доли в кредитном портфеле проблемных кредитов.

Прогнозирование потерь по кредитному портфелю физических лиц осуществляется в целях:

• -прогнозирования величины потерь по кредитному портфелю физических лиц в рамках процессов бизнес планирования банка;
• -корректировке целевых показателей работы отдела по работе с проблемной задолженностью физических лиц;
• -своевременного выявления негативных тенденций в кредитном портфеле физических лиц;
• -использование результатов прогнозирования при ценообразовании по кредитным продуктам, реализуемых физическим лицам.

Чтобы учесть все возможные риски, связанные с проблемными кредитами (а как следствие, снижение доходов банка), предложено использовать следующие граничные показатели:

NPL, % - доля кредитов с просроченной задолженностью продолжительностью более 90 дней, в том числе списанные в убыток.

FPD, % - доля кредитов, выданных в отчетном месяце и вышедших на просрочку сразу же после выдачи в следующем месяце. Кредит участвует в расчете, если даже клиент частично погасил платежи, но оставался на просрочке все это время.

SPD, TPD, % - доля кредитов, выданных в отчетном месяце и имеющих дефолты по первым двум, трем платежам. Кредит участвует в расчете, если даже клиент частично погасил платежи, но оставался на просрочке все это время.

GD, % - Gross Default - характеризует прирост кредитов, вышедших в просроченную задолженность более 90 дней в отчетном месяце.

Резервы МСФО - уровень сформированного резерва в соответствии с МСФО.

В зависимости от степени риска выделяют три уровня риска: высокий, средний, низкий. При необходимости более точного определения степени риска каждый уровень может быть детализирован на несколько подуровней.

В зависимости от степени управляемости риском различают локализованные (выявленные и контролируемые) риски, существование которых попало в поле зрения специалистов банка, и нелокализованные риски, то есть те, которые недооцениваются и возможности управления которыми существенно ограничены.

Приведенная классификация банковского кредитного риска затрагивает не только наиболее важные вопросы, касающиеся его содержания, но и учитывает некоторые общие аспекты управления им.

Под управлением кредитным риском в наиболее общем смысле понимается самостоятельный вид профессиональной деятельности, направленный на предотвращение реализации кредитного риска или устранение его последствий посредством рационального использования материальных и трудовых банковских ресурсов.

Риск-менеджмент имеет определенные возможности воздействия на кредитный риск. Они состоят из "методов" и "инструментов" управления кредитным риском.

К методам управления кредитным риском относят:

• -снижение степени риска, то есть уменьшение возможного ущерба (объема потерь);
• -вероятности возникновения: сохранение кредитного риска - риск остается на ответственность самого кредитора;
• -передача риска - означает, что кредитор передает ответственность за риск или его часть кому-то другому, например, страховой компании или партнерам по сделке;
• -избежание кредитного риска - означает простой отказ от сделки, связанной с риском.

В рамках каждого метода существуют инструменты, то есть конкретные средства, которые применяются в целях непосредственного воздействия на кредитный риск. Основные инструменты регулирования кредитного риска:

• -лимитирование - это установление лимита, то есть предельной суммы кредитования; применяется банками для снижения возможного ущерба при реализации кредитного риска;
• -диверсификация - это распределение кредитного риска в зависимости от отраслевой принадлежности заемщиков, уровня их кредитоспособности и так далее; приобретение дополнительной информации (более полная информация позволяет сделать точный прогноз и снизить риск, что делает информацию товаром, причем очень ценным);
• -самострахование - представляет собой создание денежных страховых фондов непосредственно на балансе банка; основная задача самострахования заключается в оперативном преодолении временных затруднений деятельности;
• -страхование - защита имущественных интересов хозяйствующих субъектов и граждан при наступлении определенных событий за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов;
• -хеджирование - открытие компенсирующей позиции (или заключение уравновешивающей сделки), предполагает полное исключение получения прибыли или убытка по компенсируемой позиции, другими словами, это страхование кредитного риска с помощью производных финансовых инструментов, которые позволяют отделить кредитный риск, а следовательно и управление им, от самого актива. Кредитный риск в этом случае передается другому субъекту за определенную плату, то есть становится объектом торговли. Хеджирование кредитного риска осуществляется путем проведения забалансовых операций с производными финансовыми инструментами - опционами и свопами;
• -секьюритизация - процесс трансформации кредитных активов в ценные бумаги;
• -передача части риска другим участникам сделки - синдицированное кредитование, при котором в качестве кредитора участвуют два и более банков;
• -получение гарантий/поручительств;
• -другие методы.

Управление кредитным риском - одна из важных областей современного управления, связанная со специфической деятельностью банковских менеджеров в условиях неопределенности, сложного выбора альтернативных вариантов управленческих решений, постоянно изменяющейся во времени социально-экономической и политической обстановки, которые отличаются крайней непредсказуемостью.

В этих условиях экономический субъект, который не в состоянии принимать рискованные решения, обрекает себя на застой, потерю конкурентоспособности и, в конечном счете, потерю бизнеса.

Управление кредитным риском является одним из важнейших элементов управления кредитными операциями .

Функционирование коммерческих банков неизбежно связано с различными рисками. К ним относятся, прежде всего, так называемые профессиональные риски. Такие риски, среди которых можно назвать, например, инфляционные, процентные, валютные, являются составной частью банковской деятельности, внутренне присущи ей. Они обычно не подлежат страхованию, поскольку одна из задач банков состоит с том, чтобы своевременно реагировать на подобные риски, учитывая их в своей работе. При этом получаемая банками маржа по тем или иным операциям является в том числе и платой за профессиональный риск. Вместе с тем в определенных случаях страхование может оказаться полезным и при организации страховой защиты от некоторых профессиональных банковских рисков.

Широко известен ряд видов страхования, помогающих гарантировать возврат выданных банком кредитов. Такими видами являются, в частности, страхование имущества, предоставленного банку в качестве обеспечения возврата выданного кредита (страхование залога), и страхование на случай смерти заемщика.

Другую группу банковских рисков составляют риски, внешние по отношению к функциям выполняемых банками. Возможности банков повлиять на них нередко весьма ограничены. Среди таких рисков можно назвать пожары, злоумышленные действия персонала, третьих лиц, компьютерные мошенничества и др. Защита от таких рисков может быть осуществлена с помощью страхования.

В основе договора банковского страхования чаще всего лежат общие обязательства по страховому обеспечению банков. Условия такого страхования предусматривают предоставление страховой защиты страхователям от следующих страховых рисков:

• -незаконных или мошеннических действий сотрудников банка с целью получения личной выгоды;
• -утраты или повреждения ценностей, находящихся в помещении банка;
• -утраты наличных денег и других ценностей при транспортировке;
• -убытков, понесенных банком в связи с осуществлением операций на основании поддельных документов;
• -убытков, вызванных утратой, кражей или подделкой документов ценных бумаг;
• -убытков, понесенных банком в связи с приемом фальшивой валюты;
• -ущерба, нанесенного имуществу банковского офиса в результате злоумышленных действий третьих лиц.

Однако в РБ, на ряду со страхованием риска непогашения кредита и страхованием депозитов, также развивается страхование имущественных интересов, связанных с банковскими рисками. К ним относится страхование имущества под залог выданного кредита. Для защиты от кредитных рисков банки РБ наиболее часто используют такой метод гарантии, как залог. Объектом залога, как правило, является оборудование, станки, автотранспорт, недвижимое имущество и др. Но заложенное имущество может быть уничтожено или повреждено в результате различных стихийных бедствий и несчастных случаев и банк лишиться обеспечения исполнения заемщиком своих обязательств. Поэтому при заключении финансового - кредитных сделок, банки требуют от заемщика застраховать за свой счет заложенное имущество. Банк также может являться выгодоприобретателем по договору страхования, т.е. страховое возмещение получает непосредственно банк в счет погашения кредита. Механизм данного вида страхования идентичен страхованию имущества юридических лиц .

В данной связи необходимо обратить внимание на операционные риски, которые связаны с совершением преступлений и которые наносят ущерб банку вследствие неправомерных и ошибочных действий персонала банка и третьих лиц. Безусловно, перед банковской системой Беларуси на данном этапе ее развития стоит задача автоматизации бизнес-процессов, что значительно ускорит и обезопасит деятельность белорусских банков. Но необходимо помнить, что автоматизация работы невозможна только лишь за счет техники. Управлять высокими автоматизированными технологиями должен человек, а потому и возрастает роль человеческого фактора в развитии всей системы автоматизации банковского сектора Беларуси.

За пределами нашей страны автоматизация банков начата гораздо раньше, поэтому и о проблеме контроля и страхования операционных рисков специалисты задумались многим ранее. Исследования показывают, что около 70% всех финансовых преступлений в банковской сфере связаны с действиями собственных сотрудников банков. Ввиду этого, чрезвычайно необходимым для банковской системы Беларуси станет опыт зарубежных стран, в которых уже довольно длительный период времени применяется полис ВВВ (Bankers Blanket Bond) - комплексная программа страхования от преступлений и профессиональной ответственности финансовых институтов. В США, например, страхование ВВВ является обязательным для тех банков, которые работают с физическими лицами. В России такой полис имеют от силы несколько десятков банков . Что касается Беларуси, то в феврале 2010 г. БРУСП "Белгосстрах" первым в республике предложил эксклюзивный страховой продукт - "Добровольное страхование банковских рисков", договор по которому был заключен с ЗАО "Альфа-Банк" (Беларусь).

В рамках данного договора Белгосстрахом покрываются убытки, произошедшие вследствие:

• -злоумышленных и противоправных действий сотрудников банка, направленных на получение дохода или причинения ущерба банку;
• -операций с поддельными ценными бумагами, платежными документами, денежными знаками, документами, содержащими поддельную подпись;
• -шантажа сотрудников банка;
• -несанкционированного ввода, изменения, удаления или хищения информации из компьютерных систем банка;
• -выполнения сфальсифицированных распоряжений, переданных посредством электронных или факсимильных сообщений;
• -действия компьютерных вирусов .

В начале текущего года был сделан первый шаг навстречу развитию комплексного банковского страхования, что, будем надеяться, послужит точкой отсчета развития рынка страховых услуг в сфере банковских рисков в Республике Беларусь .

Одним из методов снижения потерь по невозвратам кредитов физическими лицами, применяемым на Западе, является метод балльной оценки кредитоспособности заемщика при розничном кредитовании, или так называемый кредитный скоринг.

Система скоринга для оценки кредитоспособности - это, прежде всего тот или иной вид математической модели, позволяющей присваивать конкретному потенциальному заемщику, каждый из которых описывается рядом параметров, некоторую величину, призванную оценить кредитное качество заемщика.

Кредитный скоринг, как процедура балльной оценки кредитоспособности соискателей кредита, появился давно. Выглядит он достаточно просто: соискатель сообщает о себе сведения (возраст, профессия, стаж работы, доход, наличие имущества и т. д.), а кредитный работник банка подсчитывает по специальной таблице соответствующие баллы. Каждому значению показателя соответствует свой балл. Например, возраст соискателя от 35 до 42 лет - 83 балла в его пользу, доход от 4 000 000 руб. до 7 000 000 руб. в месяц - еще 76 баллов и т. д. В зависимости от количества набранных баллов выносится решение о возможности выдачи кредита. Процедуру можно упростить, если соискатель кредита откроет на Интернет-сайте банка нужную страницу и, не выходя из дома, про-диагностирует свою кредитоспособность. После заполнения таблицы он либо получает приглашение в банк за кредитом, либо убеждается, что у него пока для этого мало баллов. Просто и удобно. Нет очереди на прием в банк, экономится время и кредитополучателя, и кредитодателя .

Кредитование банками физических лиц сегодня становится массовым явлением. Современная экономическая ситуация подталкивает банки к расширению кредитного предложения. Наряду с понижением процентной ставки простота оформления и скорость предоставления кредита становятся факторами конкурентной борьбы банков за клиентов.

В состязании за место под солнцем на рынке розничного кредитования банки ослабляют требования к обеспеченности кредитов, упрощают процедуры проверки кредитоспособности соискателей кредита. Ставка сделана на скорость и массовость. А возможным и неизбежным потерям по невозвратам есть противовес, гарантированный законом больших чисел: массовый заемщик в целом кредитоспособен. Уменьшить размер потерь по невозвратам позволит кредитный скоринг.

Скоринг-карты разрабатываются на основе обработки большого количества статистической информации. Современные системы кредитного скоринга промышленного исполнения позволяют внедрить систему за 2-3 месяца, оставляя широкий набор параметров настройки для учета индивидуальных особенностей кредитных продуктов и клиентской базы банка самому банку.

Банковская кредитно-скоринговая система не сводится к покупке или разработке одной или нескольких скоринговых таблиц и должна рассматриваться, прежде всего, как инструментальная среда, позволяющая разрабатывать разные модели кредитного скоринга для различных кредитных продуктов и разных постановок задач.

Эффективность скоринговой системы можно оценить с помощью показателей рентабельности и прибыльности кредитного портфеля. Процент невозврата в принципе является в таких условиях второстепенным показателем, так как основная задача банка - обеспечить заданную прибыльность при зафиксированном уровне риска.

Система скоринга позволяет резко увеличить объем продаж кредитных продуктов банка путем:

сокращения сроков принятия решения о предоставлении кредита;

увеличения числа и скорости обработки заявок за счет минимизации документооборота при выдаче кредита частным клиентам, как важнейшего способа обеспечения доходности кредитования;

эффективной оценки и постоянного контроля уровня рисков конкретного заемщика;

снижения влияния субъективных факторов при принятии решения о предоставлении кредита;

обеспечения объективности в оценке заявок кредитными инспекторами во всех филиалах и отделениях банка;

оценки и управления риском портфеля кредитов частным лицам банка в целом, включая его отделения;

учета, при определении параметров новых кредитов, уровня доходности и риска кредитного портфеля;

реализации единого подхода при оценке заемщиков для различных типов кредитных продуктов банка (экспресс-кредиты, кредитные карты, потребительские кредиты, автокредитование, ипотечные кредиты);

адаптации параметров кредита под возможности конкретного заемщика (кастомизация кредитного продукта);

резкого расширения, за счет кастомизации кредитных продуктов, состава и численности кредитуемых лиц;

сокращения численности банковского персонала, экономии за счет использования персонала более низкой квалификации;

контроля всех шагов рассмотрения заявки;

13) возможности вносить коррективы в методологию оценки централизованно и немедленно вводить их в действие во всех отделениях банка.

Рассмотрим более подробно эффективность скоринговой системы.

Для банков как при разработке собственных скоринговых систем, так и при покупке систем, предлагаемых на рынке, принципиально важно оценить эффективность скоринговой системы. Методология ее построения обусловливает вероятность ошибок, что и определяет, в конечном счете, эффективность системы. Более точно эффективность скоринговой системы может быть оценена с позиции вероятности ошибок первого и второго рода:

ошибка первого рода: кредитоспособный заемщик квалифицируется скоринговой системой как некредитоспособный;

ошибка второго рода: некредитоспособный заемщик квалифицируется скоринговой системой как кредитоспособный.

Очевидно, что ошибки второго рода являются, наиболее, фатальными с точки зрения кредитного риска, а ошибки первого рода характеризуют упущенные рыночные возможности по кредитованию физических лиц. Соотношение этих ошибок может быть различным у различных скоринговых систем. При принятии решения о покупке или внедрении скоринговой системы (независимо от глубины и нестандартности теоретических обоснований методов, на которых она базируется) необходимо оценить эффективность последней. Обычно это осуществляется в два этапа:

На обучающей выборке проводится настройка скоринговой системы. Необходимо отметить, что при формировании обучающей выборки соотношение числа погашенных в срок и проблемных кредитов должно соответствовать реальному соотношению за последний период (год или полугодие).

На контрольной выборке (данные этой выборки не использовались при настройке системы скоринга) осуществляется оценка ошибок первого и второго рода.

По результатам второго этапа принимается решение о приемлемости скоринговой системы к внедрению исходя из требований, установленных банком для уровней ошибок первого и второго рода. Здесь встречаются ситуации, когда необходимо сравнивать текущий уровень просроченной задолженности с потенциальными возможностями, предоставляемыми скоринговой системой. Основная цель внедрения скоринга - снижение кредитных рисков. Схема использования скоринговой системы такова: по существующим в банке (без учета скоринговой системы) критериям осуществляется предварительный отбор заемщиков (первый шаг процедуры отбора). Затем заемщик подвергается оценке со стороны скоринговой системы (второй шаг процедуры отбора). По итогам обоих шагов процедуры отбора уровень просроченной задолженности в отобранном множестве потенциальных заемщиков, признанных кредитоспособными, можно рассчитать снижение доли проблемных кредитов в портфеле. При принятии решений необходимо оценить процент отказа в предоставлении кредита от числа обратившихся и прошедших первый шаг процедуры и взвесить приемлемые структуру распределения и уровни ошибок первого и второго рода. В общем случае для самых приближенных оценок может использоваться линейная функция полезности вида:

U = S * (е0 - е2 * е0) - М * е 1 * d, (3.1)

где S - объем кредитного портфеля;

е0 - уровень просроченной задолженности по портфелю до внедрении скоринговой системы;

е1 - уровень ошибок первого рода;

е2 - уровень ошибок второго рода;

М - количество кредитов в портфеле;

d - объем доходов по одному погашенному в срок кредиту (в среднем по портфелю).

Смысл функции U состоит в том, чтобы оценить в денежном выражении баланс доходов (вследствие уменьшения доли просроченной задолженности) и потерь (вследствие отказа кредитоспособным заемщикам) от внедрения скоринговой системы. Значение функции U должно также анализироваться совместно с рассмотрением цен (затрат на разработку) и расходов на внедрение и актуализацию скоринговой системы. Конкретный вид и структура функции полезности будет выбираться каждым банком с учетом собственной рыночной стратегии и кредитной политики .

Затраты на приобретение и актуализацию скоринговой системы составят около 150 млн. руб. Затраты на разработку нового программного обеспечения для внедрения системы скоринга в банке составят 50 млн. руб.

Рассчитаем эффект от внедрения скоринговой системы на примере ОАО "Беларусбанк", исходя из того, что ошибки первого рода составят 6%, а ошибки первого рода - 4%, годовая прибыль от розничного кредитования - 14,2 млрд. руб., прибыль с одного клиента - 2,156 млн. руб., общее количество кредитов в портфеле - 41 673. Используем для расчета формулу (3.1):

U = 408 400 000 000 р. (0,012 - 0,0006) - 41 673 0,04 2 156 000 р. = 1 061 880 480 руб.

Таким образом, чистая прибыль составит 861 млн. руб. (1 061 млн. руб. -200 млн. руб.). Следовательно, можно сделать вывод об увеличении прибыли от розничного кредитования на 6,07% (861 880 480 р. /14 200 000 000 р. 100).

Говоря о перспективах развития и внедрения скоринговых систем, необходимо констатировать, что это направление деятельности будет развиваться параллельно с развитием системы бюро кредитных историй и применяться скоринговые системы будут во всех видах розничного кредитования как операциях, несущих кредитный риск.

3.1.1 Разработка процесса управления кредитным риском

Кредитование -- одно из наиболее значимых направлений в банковской деятельности. Если сегодня есть еще кредитные учреждения, которые не эмитируют пластиковые карты или не занимаются операциями с ценными бумагами, то найти коммерческий банк, не выдающий кредитов своим клиентам, наверное, невозможно /74/.

На существенно разросшийся российский рынок потребительского и ипотечного кредитования непрерывно выходят новые игроки, и банкам в целях поддержания конкурентоспособности необходимо создавать благоприятные условия для своих клиентов. При этом в России одной из главных проблем является отсутствие государственных гарантий возврата кредита, т. е. взятия государством значительной части рисков на себя, а потому банки частенько завышают стоимость кредита. Точная оценка заемщиков помогает снизить кредитный риск, а значит, и проценты по кредиту, что привлекает дополнительных клиентов /21, с.38/.

Основными параметрами управления кредитным портфелем банка являются показатели доходности и уровень риска, а их соотношение определяет эффективность кредитной деятельности банка.

Главная цель процесса управления кредитным портфелем банка заключается в обеспечении максимальной доходности при условии определенного уровня риска.

К причинам возникновения и повышения кредитных рисков можно отнести:

· отсутствие должного надзора со стороны регулирующего органа;

· неправильные или неквалифицированные решения, принимаемые руководством банка;

· недосформированные резервы на покрытие потерь по ссудам;

· отсутствие функции внутреннего контроля;

· отсутствие опыта у руководства в сочетании с новыми условиями операционной среды;

· отсутствие надлежащей законодательной базы для целей банковского надзора;

· повторное предоставление кредитов клиентам, имеющим финансовые трудности;

· кредитование ради обеспечения.

Грамотное управление кредитными рисками является одним из способов повышения эффективности кредитного процесса. Управление рисками включает в себя прогноз рисков и разработку мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь. Главной задачей Сбербанка в управлении кредитными рисками является анализ рисков, установление лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.

Сбербанк управляет кредитным риском с учетом соблюдения внутренних регламентов и процедур. Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не сможет полностью погасить задолженность в полном объеме или частично в установленный срок. Сбербанк осуществляет постоянный мониторинг кредитных рисков и лимитов риска. Обновление и пересмотр лимитов по кредитным рискам происходит регулярно.

Кредитная политика Сбербанка направлена на улучшение качества и доходности кредитного портфеля, минимизацию и диверсификацию кредитных рисков. Для минимизации кредитных рисков на уровне филиалов Комитет по предоставлению кредитов и инвестиций Сбербанка устанавливает лимиты кредитования для территориальных банков. Территориальные банки, в свою очередь, распределяют данные лимиты по подотчетным им отделениям и структурным внутренним подразделениям.

При выдаче кредитов Сбербанк требует предоставления обеспечения и гарантий. Обеспечением по кредитам могут выступать недвижимость, ценные бумаги, драгоценные металлы, личная собственность. Сбербанк принимает гарантии от физических лиц. Для ограничения кредитного риска в залог может быть принято одновременно несколько видов обеспечения.

Для управления кредитным риском Сбербанк подразделяет своих контрагентов по группам кредитного риска, которые отражают вероятность дефолта данных контрагентов. На контрагентов, отнесенных к какой-либо группе кредитного риска, устанавливаются лимиты риска.

Объем кредита, предоставляемого физическому лицу, ограничен его платежеспособностью, которая рассчитывается индивидуально для каждого клиента с применением понижающих коэффициентов к величине его доходов, а также с учетом размера его задолженности по ранее полученным кредитам и предоставленным поручительствам. Объем кредита, предоставляемого частному клиенту, также зависит от величины оформленного обеспечения.

По моему мнению, важным звеном эффективного управления рисками является их прогноз. Для осуществления такого прогноза необходима статистическая информация о заемщиках. Как правило, статистической информации о поведении конкретных заемщиков всегда мало. В качестве критерия эффективности кредитного инструмента можно принять отношение эффективности к стоимости в виде отношения прибыли кредитного инструмента к суммарным затратам на ее получение.

Рассмотрим различные варианты наличия информации о заемщике и методы ее обработки и использования с помощью теории вероятности:

а) заемщик много раз брал кредиты и всегда своевременно и полностью их возвращал. На первый взгляд никаких рисков в этом случае ожидать не следует. Однако это не так. Из математической статистики известно, что отсутствие нарушений кредитного договора со стороны заемщика не затрудняет, а облегчает оценку вероятности невозврата им кредита. Так, например, среднее значение вероятности невозврата кредита заемщиком в этом случае находится по формулам:

где Q - вероятность невозврата кредита,

n - количество ранее выдававшихся кредитов,

P - вероятность возврата кредита.

б) заемщик первый раз берет кредит (n = 1), т.е. статистической информации для оценки его поведения в будущем нет. В этом случае вероятность возврата кредита равна вероятности его невозврата и равна 0,5.

в) заемщик хорошо известен кредитору, так как много раз брал кредиты и не всегда или несвоевременно их возвращал. Хотя Сбербанк в этом случае предпочитает отказать заемщику, имеющему отрицательную кредитную историю, рассмотрим все же и этот случай.

Если нарушений условия контракта было больше трех, то достаточно легко может быть построена математико-статистическая модель, с помощью которой можно осуществлять прогнозирование финансовых потерь кредитора во время осуществления контракта и на основе таких прогнозов принимать управленческие решения.

Среднее значение вероятности невозврата кредита заемщиком можно найти по формуле:

при условии т? n, (17)

где т - количество кредитных договоров, условия которых были нарушены заемщиком,

n - общее число выдававшихся ранее кредитов.

Применяя предложенные формулы на практике совместно с уже действующими способами управления рисками (предоставление обеспечения по кредитам, установление лимитов кредитного риска) Сбербанк может более качественно оценить заемщика и минимизировать риск невозврата кредитов. Что, в свою очередь, является показателем уменьшения просроченной задолженности Сбербанка.

Кроме того, на уменьшение кредитного риска, по моему мнению, может повлиять сотрудничество с бюро кредитных историй и страховыми компаниями.

Сотрудничество с бюро кредитных историй позволит Сбербанку:

· снизить затраты по оценке кредитоспособности заемщиков;

· повысить качество управления рисками;

· уменьшить долю проблемных кредитов;

· сократить расходы по созданию резервов.

Наличие надежной и полной информации позволит Сбербанку выдавать надежным заемщикам кредиты с более высоким показателем соотношения размера кредита и стоимости предмета залога и более низкими требованиями к размеру обеспечения и гарантий, а также более грамотно использовать выше предложенные формулы оценки невозврата кредитов заемщиками.

Представим на примере, что взаимодействие с бюро кредитных историй является для Сбербанка выгодным.

Заемщик обращается в Сбербанк для получения кредита. Сбербанк, в свою очередь, обращается в бюро кредитных историй для того, чтобы получить сведения о данном физическом лице, о размере и сроках исполнения ранее взятых им обязательств. Но это Сбербанк может сделать только с согласия заемщика. Бюро кредитной истории -- в полном соответствии с действующим законодательством -- делает запрос от имени Сбербанка в бюро заёмщика. В течение нескольких минут информация о заемщике поступает к кредитному инспектору.

Такой путь удобен и для кредитора, и для самого заёмщика, поскольку позволяет свести к минимуму риск получения недостоверной информации о заемщике и потерю времени на выдачу кредита.

В свою очередь, сотрудничество Сбербанка со страховой компанией защищает банк от преступлений и наносящих ущерб банку неправомерных или ошибочных действий персонала и третьих лиц, а также некоторых других рисков, связанных с возникновением просроченной и безнадежной задолженности - по причинам как форс-мажора и обстоятельств заемщика, так и мошенничества. В настоящее время Сбербанк сотрудничает с Военно-страховой компанией (ВСК), которая предлагает следующие продукты к продаже через Сбербанк:

Рисунок 3.1.16 - Кредитное страхование физических лиц /2, с.59/

Оформление страховых свидетельств ВСК в Сбербанке занимает длительный период времени, связанный с необходимостью заемщику непосредственно обращаться в страховую фирму. В то время как данный процесс можно оптимизировать путем создания единой информационной сети между страховой компанией и Сбербанком. Например, при желании заемщика застраховаться, кредитный инспектор заполняет интерактивный бланк страховки, и отправляет его в страховую компанию. В настоящее время на страховые операции в Сбербанке затрачивается не менее семи дней. Если использовать единую информационную сеть, то весь процесс страхования займет один день. Данный подход к организации страхования выгоден как Сбербанку, так и заемщику: Сбербанк - создаст благоприятные условия для своих клиентов и привлечет новых, за счет наиболее качественного обслуживания; заемщик - затратит меньше времени на страхование при получении кредита.

Есть и еще один немаловажный фактор, указывающий на значительный потенциал сотрудничества Сбербанка и страховщиков. Они могут не только работать по страховым программам, но и развивать совместный маркетинг. Это называется bancassurance или assurbanking -- комплексное обслуживание клиентов, предложения совместных страховых и банковских программ и продуктов, объединение сбытовых сетей страховщиков и банков. Если это направление будет активно развиваться, постепенно решатся проблемы и с обменом информацией о рисках, и со спросом на страховые услуги со стороны Сбербанка. Страховать будут не только залоги, но и операционные риски (мошенничество, ошибки сотрудников, сбои в информационных технологиях), ответственность топ-менеджеров и специалистов, имущественные комплексы. Полноценная страховая защита необходима Сбербанку -- ведь это существенная часть эффективной системы управления рисками.

Данные предложения повлияют на увеличения доходности кредитного портфеля, снижение кредитных рисков, улучшение финансового состояния и надежность Сбербанка.

В сентябре 2009 года Сбербанк запустил проект «Кредитное страхование», в рамках которого была отработана технология добровольного страхования жизни и здоровья заёмщиков и страхования залогового имущества. Теперь при подаче заявления на выдачу «Кредита на неотложные нужды», «Автокредита» или «Доверительного кредита» клиент может подключиться к программе страхования жизни и здоровья. При наступлении страхового случая страховая компания выплатит банку полную задолженность клиента по кредитному договору. Услуга «Кредитное страхование» доступна для клиентов не старше 60 лет /для женщин/ или 65 лет /для мужчин/. В случае наступления страхового случая клиенту или его представителю необходимо предоставить в банк соответствующие документы.

3.1.2 Разработка требований и обязательств во взаимоотношениях банка с клиентами

При заключении кредитного договора в сделке участвуют две стороны - кредитор (банк) и заемщик (клиент банка). Для того чтобы в заключение сделки были заинтересованы обе стороны, необходимо чтобы и банк, и клиент выполняли определенные требования.

В настоящее время разрабатывается закон «О потребительском кредите», который должен будет регулировать взаимоотношения банка с клиентами. С его принятием будет урегулирован хаотично развивающийся российский кредитный рынок.

После вступления закона о защите своих прав придется задуматься российским банкам, а не населению, поскольку закон защищает права заемщика. В этом - основное преимущество и главный недостаток принимаемого закона. Закон настолько полно регламентирует все операции банка при выдаче кредита, что обманывать, вводить в заблуждение или сознательно недоговаривать обо всех скрытых особенностях своего предложения банки просто не смогут.

Если закон в нынешнем виде будет принят и вступит в силу, то население до получения потребительского кредита будет знать о потенциальном займе абсолютно все. Законопроект обязывает банки до заключения договора предоставлять клиенту расчет суммы платежей по кредиту, график платежей, порядок расчета неустоек и размер штрафов и пеней. Банк обязан рассказать о порядке и сроках рассмотрения заявления (срок не должен превышать 14 дней, а за рассмотрение заявки банк не имеет права брать деньги), о праве потребителя на отказ от кредита, об условиях досрочного возврата займа, о способах погашения задолженности. При этом в расчет платежей должны войти абсолютно все дополнительные сборы по кредиту, в том числе и по договорам страхования, если страховщик выбирается только из уполномоченных компаний. В расчет платежей не войдут только нотариальные и регистрационные сборы, а также стоимость независимой оценки имущества. Если информация обо всех дополнительных сборах по кредиту не будет доведена до заемщика до заключения договора, банк будет обязан вычесть их из требуемой к возврату суммы.

Информация о платежах по кредиту должна предоставляться в стандартизованной форме, которая будет специально установлена неким «органом исполнительной власти, уполномоченным правительством РФ». Им же будет разработана и единая методика расчета платежей. Этот же орган будет и надзирать за соблюдением законов и нормативных актов в сфере потребительского кредитования.

После предоставления кредита банк будет обязан ежемесячно и бесплатно сообщать заемщику о сумме задолженности, о сроках и размерах платежей, о лимите кредитования.

Также в законопроекте четко прописаны права потребителей на досрочный возврат кредита. Если с момента предоставления кредита прошло три месяца, заемщик имеет право на досрочное его погашение. И вообще может отказаться от кредита в течение 45 дней со дня подписания кредитного договора. Причем если банк не сообщил ему об этой возможности, человек имеет право отказаться от займа в течение месяца.

Данный закон должен будет описывать, и устанавливать правовые основы по всем аспектам потребительского кредитования. Однако, текст закона требует более подробного описания некоторых положений, а именно: недостаточно подробно описывается процедура оценки кредитоспособности заемщика; права и обязанности потребителя при получении и использовании потребительского кредита, а также поручителей; права и обязанности организации предоставляющей кредит; не описываются возможные санкции, применяемые кредитором в случае нарушения потребителем условий кредитного договора, и нет ни слова о том, какую ответственность несет заемщик за невозвращение кредита.

Также законопроект «О потребительском кредите» нуждается в доработке в части предполагаемых механизмов его осуществления. Например, в отношении взыскания долгов. То есть банкирам, как и раньше, предлагается решать все споры в суде. Как правило, в судебном порядке добиться погашения кредита очень сложно. В частности, необходимо сократить сроки принятия судебных решений, разрешив заочное рассмотрение дела при первой неявке ответчика, законодательно отрегулировать размеры штрафов.

Таким образом, скоро в России взаимоотношения банков с клиентами будут регулироваться законом. Что, несомненно, повлияет на эффективность кредитного процесса. Заемщики будут защищены законом от обмана (получение неполной информации о кредитах) со стороны банков. Следовательно, количество физических лиц, желающих взять кредит, увеличится. Что повлияет на увеличение срочной ссудной задолженности банков и повышение эффективности кредитного процесса.

3.1.3 Решение проблемы задолженности по кредитным обязательствам

В законопроекте «О потребительском кредите» не указывается, какую ответственность несет заемщик за невозвращение кредита. Вопрос о решении данной проблемы остается открытым. В качестве предложений по взиманию задолженности с заемщиков Сбербанка можно внести следующие.

1. Если клиент нарушает сроки выплат по кредитным обязательствам, Сбербанк должен принять все меры к тому, чтобы связаться с должником (его уполномоченным представителем) для выяснения причин несоблюдения графика погашения задолженности, а затем путем переговоров с клиентом попытаться найти оптимальные для обеих сторон пути решения проблемы.

2. Учитывая репутацию заемщика, его способность продолжать выплаты по кредиту, планируемые им финансовые и имущественные поступления, его кредитную историю, а также исходя из суммы долга, размера и характера обеспечения обязательства заемщика, кредитор может принять решение о реструктуризации задолженности (предоставить отсрочку либо рассрочку платежей) или, в соответствии с установленными законом процедурами, выбрать любой дозволенный законом способ принудительного взыскания долга (инициировать процедуру обращения взыскания на предмет залога, обратиться к гаранту или поручителю с требованием произвести выплату, применить удержание имущества, обратиться с исковым заявлением в судебный орган и т.д.)

Эти меры необходимы для финансовой стабильности Сбербанка и направлены на защиту законных прав его учредителей (акционеров), инвесторов, остальных кредиторов Сбербанка (вкладчиков, держателей ценных бумаг, банков и пр.).

3. В случае достижения компромисса о реструктуризации задолженности, предоставления рассрочки или отсрочки платежей стороны составляют план по погашению задолженности. При этом Сбербанк как кредитор, права которого нарушены, вправе потребовать от неплатежеспособного или недобросовестного заемщика дополнительных гарантий исполнения его обязательств и увеличения размера обеспечения в связи с применением санкций за просрочку выплат по долгу.

4. В случае достижения компромисса о реструктуризации задолженности, предоставления рассрочки или отсрочки платежей стороны составляют план по погашению задолженности. (его уполномоченного представителя):

О полной сумме задолженности (с указанием остатка основного долга и начисленных процентов за пользование кредитом), а также о размере примененных санкций;

Об установлении более высокой процентной ставки за пользование кредитом, о применении санкций за просрочку, если это допустимо законом или договором. При этом кредитор должен письменно указать, какое нарушение закона и условий договора допустил должник, и привести обоснование применения повышенных ставок и санкций, сделав ссылки на соответствующие положения закона и договора. Необходимо также указать дату применения данных санкций;

О необходимости компенсировать кредитору его издержки из-за допущенной просрочки платежа, а также затраты кредитора и третьих лиц по обращению взыскания на предмет залога, на принудительное взыскание долга, если это предусмотрено законом или договором.

Сбербанк, являясь кредитором, не должен стремится к обогащению за счет неплатежеспособного должника. Цель процедур взыскания задолженности - лишь компенсация финансовых потерь кредитора, которая должна производиться в порядке и на основаниях, установленных законом или договором.

Современная российская практика кредитования банками физических лиц требует своего совершенствования. Развитие кредитных отношений населения с банками - это вопрос не только экономический, но и политический, и социальный. Помимо необходимой экономической и политической стабильности, разработки коммерческими банками социально - ориентированной кредитной политики во взаимоотношениях с населением, он требует также модернизации форм и методов кредитования, совершенствования кредитов, использования опыта зарубежных стран с рыночной экономикой.

Кредитование физических лиц - достаточно рисковая операция, и увеличение доли таких кредитов в портфеле увеличивает кредитный риск банка. Одна из основных мер по предотвращению возможных потерь - правильная оценка способности заемщика выполнять свои обязательства. Не менее важной является проблема правильной организации процедуры оценки креди...

• -развитая инфраструктура (клиенты должны получить возможность проводить безналичные платежи в большом числе магазинов, ресторанов, оплачивать карточкой услуги связи);
• - разнообразные каналы доступа для получения необходимой информации и услуг, предоставляющие клиентам возможность удаленного круглосуточного информационного обслуживания (делая обслуживание удобным для клиентов, предоставляя новые виды сервиса, банкам необходимо стремиться выполнить главное условие, при котором розничное кредитование может быть прибыльным, - масштабность);
• - достаточная оснащенность техническими средствами (например, в России с населением почти 150 млн. человек установлено всего 9,5 тыс. банкоматов, а в Канаде, где проживает 33 млн. человек, работают 30 тыс. банкоматов);
• - единый подход к управлению всеми финансовыми потоками банка, интегрированность розничного бизнеса в общую политику банка для получения наибольшей эффективности предоставляемых услуг;
• - снижение издержек и рисков, повышение эффективности и качества обслуживания населения, сокращение операционных затрат, а также сроков рассмотрения заявок и выдачи кредита.

Также одной из важнейших проблем в последнее время является конкуренция банков с торговыми организациями. Последние предоставляют кредиты практически всем обратившимся за ними. Для этого нужно представить в магазин только паспорт и справку о доходах с места работы за последние 6 месяцев. Иногда даже справки не требуют, а требуют только номер свидетельства страхового пенсионного обеспечения или ИНН. То есть, количество документом резко ограничено по сравнению с требуемым банком, и покупателю не надо тратить время на сбор всевозможных справок и документов, страхование объектов кредитования и собственной жизни и здоровья. Кроме того, важной проблемой является величина процентов, под которые торговая организация выдает кредиты. Она составляет в разных магазинах от 0 до 29 процентов в год, в зависимости от банка, с которым магазин работает. Так О.В.К. взимает 29 процентов в год. Но, как правило, величина процентов составляет 10 процентов в год. Кроме того, предоставляется отсрочка платежа по уплате долга и процентов на 1-2 месяца. Иногда магазин заранее включает в цену товара взимаемые проценты, и тогда продажа товара в кредит выглядит как рассрочка платежа за товар, что также заинтересовывает покупателя. Другим положительным моментом для клиента является отсутствие обеспечения по кредитам, предоставляемым торговыми организациями, в то время как банки требует поручительства или залог в 2-4 раза превышающий величину кредита и начисленных процентов.

Если покупатель берет в магазине кредит на покупку телевизора стоимостью 12 тыс. руб. на 6 месяцев, то проценты за кредит составят 600 рублей. Уплатив первоначальный взнос от суммы 12600 руб. в размере 10 %, ежемесячный платеж на оставшиеся 5 месяцев составит 2280 руб. в месяц. Причём на оформление кредита в торговой организации уходит 15 минут.

Если же человек обратится в банк, надо внести не менее 30 % стоимости вещи, что составляет 3600 руб. Проценты на оставшуюся сумму в 8400 руб. составят за 6 месяцев 798 руб. Кроме того, надо собрать множество документов, привести поручителей и ещё ждать до недели, чтобы получить разрешение на кредит, а можно его и не получить. Кроме того, банк может потребовать залог на сумму в несколько десятков тысяч рублей. Трудно представить, что в домашней обстановке обычного покупателя может стоить 20, 30 а то и более тыс. руб., и что можно будет предоставить в залог.

Также в кредитном договоре может быть установлен тариф за обслуживание ссудного счёта - до 3 %, а минимум - 250 руб., что делает кредит ещё дороже. Таким образом, банк проигрывает торговым организациям, как в величине процентов, так и в скорости предоставления кредитов. Следовательно, банку необходимо упростить процесс выдачи кредитов. кредитование физический лицо коммерческий

При изучений документов, которые надо предоставить в банк, выяснилось, что некоторые документы дублируют друг друга. В банк предоставляется паспорт, с которого снимается работником банка ксерокопия. Но помимо удостоверения личности заемщиком, поручителем, залогодателем должна быть представлена справка о регистрации по месту жительства. То есть, несмотря на то, что в паспорте стоит отметка о регистрации, необходима ещё и справка о том же. Банк должен требовать справку с места жительства, если оно не совпадает с местом регистрации.

При использовании в качестве обеспечения возврата кредита залога имущества, заемщик должен представить при залоге недвижимости:

• - документы, подтверждающие право собственности на квартиру, комнату: свидетельство о собственности на жилище, договор передачи, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения;
• - справка о стоимости объекта из МУПТИ или иного органа, ведущего технический учет объектов недвижимости;
• - копия финансово-лицевого счета;
• - выписка из домовой книги;

В домовой книге указывается регистрация по месту жительства, площадь строения, его номер, т.е. здесь будут повторяться данные о регистрации по месту жительства, площади недвижимости и другие данные, которые банк уже получил из вышеприведённых документов.

В случае предоставления кредита под залог приобретаемой либо строящейся по договору инвестирования квартиры, комнаты, в кредитном договоре должно быть предусмотрено обязательство заемщика представить банку необходимые документы для заключения договора ипотеки, включая страховой полис: на недвижимое имущество и на себя.

Кредит на ипотеку иногда из-за сложности предоставляемого пакета документов может оформляться до 4-х недель. Одним из недостатков также является заключение и предоставление брачного контракта. Необходимо сократить указанные сроки представления документов для заключения договора ипотеки хотя бы в 2 раза.

Кредитоспособность клиента в мировой банковской практике фигурирует как один из основных объектов оценки при определении целесообразности и форм кредитных отношений. Способность к возврату долга связывается с моральными качествами клиента, его искусством и родом занятий, степенью вложения капитала в недвижимое имущество, возможностью заработать средства для погашения ссуды и других обязательств.

Перечень элементов кредитоспособности заемщика и показателей, их характеризующих, может быть более широким или сокращенным в зависимости от целей анализа, видов кредита, сроков кредитования, состояния кредитных отношений банка с заемщиком. Оптимальные или допустимые значения таких показателей должны дифференцироваться в зависимости от деятельности заемщика, конкретных условий сделки и пр.

На сегодняшний день существует несколько основных методик оценки кредитоспособности клиентов. Системы отличаются друг от друга количеством показателей, которые применяются в качестве составных частей общей оценки заемщика, а также разными подходами к характеристикам и приоритетностью каждого из них. Одним из способов оценки кредитоспособности физических лиц является скоринг.

Характеристики клиентов оцениваются в баллах, баллы суммируются, полученный рейтинг сравнивается с пороговым значением. Критическое значение рейтинга должно быть определено на основе статистических данных и периодически пересматривается для балансирования двух видов риска (выдача кредита некредитоспособному клиенту и отказ в выдаче кредитоспособному). Кроме «границы отсечения», могут быть разработаны и иные интервалы полученных баллов, например, устанавливается область значений, при которых требуется дополнительный анализ, или для каждого интервала с допустимыми значениями балльной оценки определяется максимально возможный размер кредита, условия его обеспечения и процентная ставка.

Наиболее важными факторами, учитываемыми в данной модели, являются: возраст, семейное положение, число иждивенцев, жилая недвижимость, доходы, счета в банке, продолжительность занятости вообще и на данной работе, продолжительность проживания в данной местности, рекомендации других финансовых институтов.

Кроме того, отличительная черта скорингового метода состоит в том, что он должен применяться не по шаблону, а разрабатываться самостоятельно каждым банком исходя из особенностей, присущих ему и клиентуре, учитывать традиции страны, изменение социально - экономических условий, влияющих на поведение людей. Прежде чем широко внедрять скоринг каждый банк проводит анализ эффективности действующей модели и при необходимости модифицирует набор характеристик заемщика и шкалу их числовых оценок.

Автор методики Дэвид Дюран отмечал, что выведенная им формула может помочь оценить надежность обычного заемщика, но в экстраординарных случаях на ее прогноз полагаться нельзя. Он выявил группу факторов, позволяющих определить степень кредитного риска при получении потребительской ссуды.

В качестве коэффициентов кредитного скоринга могут выступать и такие параметры и характеристики клиента: участие клиента в финансировании сделки (чем больше доля средств вносится самим клиентом, тем лучше его рейтинг), цель кредита, семейное положение (предпочтение отдается семье с количеством детей менее трех), состояние здоровья, образование, развитие карьеры, чистый годовой доход, средний остаток на банковском счете, срок кредита (долгосрочные кредиты более рискованны и, следовательно, понижают оценку, срок кредита зависит от цели его получения). Следует также учитывать, что частые переезды и смена места работы дают повод для сомнения в устойчивости и стабильности положения заемщика.

Опыт зарубежных банков свидетельствует о том, что повышенные баллы претендент на потребительский кредит получает за аккуратное погашение ранее используемых ссуд, стабильность дохода (и, прежде всего заработной платы), длительность работы на одном месте и срока проживания по данному адресу, наличие собственного жилья. При оценке сферы занятости предпочтение отдается государственной службе. Критическое значение рейтинга должно постоянно пересматриваться банком в соответствии с результатами его работы, с тем, чтобы изменившиеся условия не привели к тому, что «граница отсечения» окажется слишком высокой и банк понесет потери, но уже не в виде пропавших денег, а в виде упущенной выгоды от непредоставления кредита надежным заемщикам, скоринг которых неверно отражает их реальную кредитоспособность.

Существует и другая система кредитного скоринга для оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков, преимущество которой в том, что она позволяет учитывать множество факторов одновременно. С другой стороны, оценочный метод более приспособлен к быстрому реагированию на изменение экономической среды в настоящем или будущем. Опытный специалист должен уметь быстро принимать во внимание изменения в окружающем мире при прогнозировании будущей кредитоспособности заемщика. Метод кредитного скоринга в таких случаях, как правило, менее эффективен, его недостаток проявляется в том, что он основан на статистических данных прошедших периодов, потерявших свою актуальность и правдивость в связи с произошедшими изменениями.

Создавая условия для проведения экспресс-анализа, скоринговый метод позволяет в присутствии потенциального заемщика, обратившегося в банк и заполнившего специальную анкету, дать ответ о возможности выдачи ссуды в течение нескольких минут с учетом оперативно получаемой от кредитного бюро информации. Признавая несомненные достоинства скорингового метода, зарубежные банки вкладывают в его разработку большие усилия, не жалея денег и времени.

В практической деятельности применяется рациональное сочетание оценочного метода и кредитного скоринга. Методом кредитного скоринга определяют очевидно ненадежных и очевидно надежных заемщиков. Те физические лица, чья балльная оценка попала между этими двумя критериальными значениями, подвергаются дополнительному анализу с применением большего количества информации и оценочных методов анализа.

Система скоринговой оценки кредитоспособности частных лиц начинает получать развитие в российских банках. Являясь высокотехнологичным, этот метод находит применение в банках, реализующих крупные программы потребительского кредитования с использованием пластиковых карт. В настоящее время кредитные карточки предлагают около 20 банков. Однако скоринг главным образом используется для укрепления партнерских связей кредитных и торговых организаций в форме, когда сотрудник банка, находясь непосредственно в магазине, принимает от желающих купить товар в кредит заполненные анкеты, содержащие необходимую информацию о клиентах (персональные данные; данные документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического проживания; социальный статус; семейное положение; количество детей и иждивенцев; размер личного и семейного дохода; тип недвижимости; сведения об образовании и месте работы и др.).

Что касается возможности глубокой адаптации системы кредитного скоринга к российским условиям, то для этого потребуется создание ряда социально-экономических предпосылок: роста уровня жизни, расширения слоя «среднего класса» (не менее 25-30 % всех экономически активных членов общества), развития системы ипотечного кредитования и т.п. Как показывает опыт других стран, только стабильное, поступательное развитие бизнеса, базирующегося на равноправии всех форм собственности, в конечном счете, способно создать активные предпосылки для развития кредитования в России.

Расширению скорингового контроля кредитоспособности (особенно при выдаче кредитных карт) могло бы значительно способствовать повышение устойчивости к «прозрачности» личных доходов, ускорение создания кредитно-справочного бюро, обучение навыкам и обмен опытом автоматизированного анализа кредитных заявок.

В центр экономической работы, связанной со скорингом, целесообразно ставить систематическую проверку эффективности действующей балльной модели для корректировки шкалы оценок, которую следует производить по мере выявления неблагополучных ссуд, изменения экономических условий и образа жизни семей. Итогом очередной проверки результативности отбора заемщиков может быть решение сместить акцент с одного оценочного показателя на другой, который в данное время является для определения кредитоспособности более весомым. И наоборот - отдельные оценочные показатели должны быть понижены в баллах или исключены из действующей модели вовсе. Возможно, потребуется обновить и внутреннюю градацию баллов по одному или ряду показателей, характеризующих качество заявок на кредит. Следует отметить еще одно важное направление в анализе: банк может экспериментировать с критической суммой оценочных баллов для сокращения или увеличения потребительского кредитования в зависимости от соотношения «плохих» и «хороших» ссуд. При улучшении динамики такого соотношения банк, желающий расширить свою клиентскую базу и получить дополнительный доход, может сознательно пойти на увеличение кредитного риска, снизив критическую сумму «проходных» для кредитных заявок баллов.

Совершенствование скоринговой системы отбора заемщиков с взвешенным использованием зарубежного опыта должно улучшить качество услуг, оказываемых банками населению, и содействовать наращиванию потребительского кредитования, стимулирующего спрос на товары и расширение их производства.

Важнейшим условием развития банковского потребительского кредита в России является активизация государственной политики в области регулирования денежных доходов населения, что, в частности, предполагает переход в масштабе всей нашей страны на такую прогрессивную форму оплаты наемного персонала, как минимальная заработная плата за один час рабочего времени. Необходимость этого мотивируется следующим: средний уровень совокупных денежных доходов основных слоев российского общества остается невысоким. В начале XXI в. реальные денежные доходы многих россиян были намного ниже по сравнению с соответствующими доходами жителей стран -- членов Европейского Сообщества (ЕС), США и даже многих стран «третьего мира». В современной России расчетная номинальная ставка почасовой оплаты труда составляет лишь 0,4 долларов США, тогда как в США этот показатель колеблется от 7 до 11 долларов США в час. По подсчетам экспертов ООН, размер минимальной оплаты труда ниже 3 долларов США в час недопустим, поскольку приводит к разрушению трудового потенциала национальной экономики. Учитывая изложенные обстоятельства, следовало бы включить в Трудовой кодекс РФ изменения предусматривающие повышение минимального размера труда работников.

Определенная часть отчисляемой зарплаты по-прежнему выплачивается у нас многим наемным работникам скрытно наличными рублями или долларами США, т.е. «в конвертах» «черным налом», или по так называемым серым схемам, что не позволяет российским банкам видеть реальные денежные доходы частных лиц как потенциальных заемщиков. Значительная часть российского населения живет за чертой бедности. По расчетам специалистов Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, доля бедных людей в России составляет около 35 %. По мнению независим экспертов, самые простые расчеты показывают, что общее число бедных россиян составляет около 100 млн. человек, или более 70 %, а не 34 %, как считает официальная российская статистика. «Просто богатых» россиян сейчас насчитывается в стране порядка 5 %. Средний же класс в современной России еще очень тонок и только формируется. Конечно, здесь следует сделать определенные поправки на денежные доходы россиян от «теневой» экономики, не учитываемые в полной мере официальной российской статистикой.

Дальнейшее улучшение организации кредитования физических лиц требует решения ряда проблем. Потребительские кредиты в настоящее время выдаются не только банками, но и предприятиями и организациями, которым кредитные функции не присущи. Кроме того, кредитование потребительских нужд населения многими организациями препятствуют решению многих вопросов. Затруднено изучение перспектив дальнейшего развития потребительских кредитов, согласование условий пользования ими. Выдача и погашение кредитов увязаны с показателями баланса денежных доходов и расходов населения.

В этой связи представляется целесообразным существенно расширить перечень видов ссуд, предоставляемых клиентам на образование, на организацию собственного бизнеса, а также предоставлять различные услуги, в том числе информируя клиентов о программах стимулирования инвестиций и предпринимательства.

Необходимо в скором времени приняты поправки в законодательство, которые облегчат работу с недвижимостью, залогами.

Отечественные банки должны активизировать свою кредитную деятельность и по отношению к населению, расширяя спектр предоставляемых им на различные цели кредитов. Прежде всего, необходимо создать условия для развития потребительских кредитов и кредитов, стимулирующих индивидуальную трудовую и частную предпринимательскую деятельность населения.

В настоящее время многие граждане нуждаются в предоставлении долгосрочных ссуд на приобретение сельскохозяйственной техники, транспортных средств, оборудования, материалов для строительства жилья. Здесь рыночная экономика предлагает широкое использование ипотечного кредита - долгосрочных ссуд, предоставляемых банками под залог (заклад) недвижимости, прежде всего земли.

В последние десятилетия все более широкое распространение такая прогрессивная форма банковского обслуживания корпоративной и частной клиентуры, как Интернет - бэнкинг, под которым обычно понимается предоставление банками юридическим и физическим лицам соответствующих услуг посредством интернета с помощью специального программно - аппаратного комплекса.

Современный Интернет - бэнкинг предоставляет возможность клиентам оперативно и без какого - либо участия банковского персонала получать кредит в виде отсрочки платежа за приобретаемые товары и услуги посредством использования в розничных безналичных расчетов кредитных карточек. Многие американские Интернет - банки уже сейчас выдают частной клиентуре потребительские ссуды на покупку автомобилей и ипотечные ссуды под закладные жилые дома, предоставляют кредиты домовладельцам под залог их недвижимого имущества.

В России рынок услуг Интернет - бэнкинга находится на первоначальном этапе развития. Небольшая доля российских банков предлагает своим клиентам различные формы удаленного обслуживания через Интернет.

ОАО “Авангард” в процессе совершенствования кредитования физических лиц необходимо:

• - повышение уровня информированности о новых видах кредитов;
• - соблюдение банками индивидуального подхода при кредитовании и учете интересов каждого заемщика;
• - проведение маркетинговых исследований банков с целью выявления потребности населения в новых видах кредитов;
• - изучать зарубежный опыт кредитования банковских клиентов и постоянно анализировать российскую практику в этой сфере.

В период спада клиентской активности нужно проводить различные акции для привлечения клиентов. Например, уменьшить процент за обслуживания ссудного счета, разрабатывать эффективные рекламные мероприятия, так как не все виды кредитов пользуются спросом одинаково.

Надо сделать акцент на подготовку работников кредитных отделов инспекторов с учетом того, что в банке обслуживаются разные клиенты, наиболее быстро найти подходы к потенциальному заемщику, а также сделать правильные выводы о платежеспособности клиента, тем самым уменьшить риск невозврата кредита и своими вопросами не отпугнуть заемщика.