Päevasisene futuuridega kauplemine

Tere, kaasvaluutaspekulandid! Täna tutvustan veel ühte huvitavat õppematerjali - CME futuuride päevane kauplemine.
See kursus hõlmab futuuridega kauplemist Chicago kaubabörsil (CME).
Miks valiti just see kauplemisplatvorm? Vastus sellele küsimusele on allpool:

CME on maailma suurim börs, mis kaupleb futuuridega peaaegu kõigega, mida maailmas saab osta ja müüa (tooraine, tooted, kaubad).
— See on üks likviidsemaid turge (sellel börsil ringleb tohutu rahakapital).
-CME-s ei esine hinnast teravaid "lööke" (või naelu), mille tõttu paljud inimesed kaotavad oma hoiused Forexis ja seejärel ebaõnnestuvad maakleriga, kes üritab veenda viimast tühistama kahjumlikku tehingut, mis moodustati turuvälise noteeringu tulemus.
— See börs on kauplemiseks kõige prognoositavam ja mugavaim.
-Sellel turul võite teenida tohutuid varandusi, jällegi tänu likviidsusele (saate siseneda CME-sse mis tahes suure kapitaliga, mis teile meeldib - erinevalt Venemaa FORTSi futuuriturust on likviidsust enam kui piisavalt)
- Just Chicago kaubabörsil kujunevad tooraine ja toiduainete ülemaailmsed hinnad.

Mida saate esitletud materjali lugedes teada: CME-s futuuridega päevasisene kauplemine:

1. Kus ja kuidas CME-s kauplemiskontot avada, kuidas seadistada kauplemisterminali gacha kauplemiseks.
2. Õppige selgeks lihtne strateegia, mille reegleid järgides saate tõenäoliselt kasumit.
3. Teil on spetsiaalsed indikaatorid, mille abil saate täpselt määrata positsiooni sisenemise ja väljumise.
4. Saad aru, millised raskused tekivad futuuridega kauplemisel ja kuidas neid vältida, samuti saad aru, kuidas hind kujuneb ja miks see liigub.
5. Õpid uut vaadet turu- ja hinnagraafikute analüüsile ning mõistate ka kaitsetõke õigesti seadistamist.

CME on videos väga hästi välja toodud – soovitan seda vaadata:

Arutasime artiklis, kuidas Forexilt CME-le üle minna

Ja tunnetage ise eeliseid Forexi kauplemise ees.

Loeb kursust Tulus futuuridega kauplemine 2.0 kaubandusringkondades tuntud lektor - Jevgeni Strizh:

Esitatakse Venemaa Föderatsiooni futuuriturule maakler ZERICH (pakkub ka juurdepääsu välismaistele kauplemisplatvormidele). Artiklis esitasin selle maakleri üksikasjaliku ülevaate börsil ja NYSE-l kauplemiseks

Autoriõiguste omaniku nõudmisel eemaldatud

PPS: kirjutage kommentaaridesse, kas meie portaalis esitatud materjal oli kasulik ja mida veel soovite saidi lehtedel näha.

Kui on soov ja võimalus teid projektiga aidata

Aasta lõpuks suudab Bitcoin (BTC) ületada 20 tuhande dollari taseme ühiku kohta ja mõne analüütikute hinnangul ulatuda isegi 25 tuhande dollarini. Futuuride lansseerimine Chicago kaubabörsil võib saada 2017. aasta kolmandaks tugevaks katalüsaatoriks, mis viib hinna järjekordse tõusuni.

Vaatamata praegu täheldatavale kasumivõtmisele võib aasta lõpuks Bitcoini vahetuskurss olla 22-25 tuhande USA dollari piires, usub Analytics Online’i analüütikaosakonna ekspert Jevgeni Boldin. ettevõte.

"Bitcoini futuuride CME-s käivitamise ajal ootame sama volatiilsust kui CBOE käivitamise ajal. Kauplemine algab suure tõenäosusega 18. detsembril 2017 kell 17.00 Moskva aja järgi Ameerika kauplemissessiooni haripunktis, mida peetakse kõige agressiivsemaks kõigil turgudel. Ja asjaolu, et Bitcoin on praegu raha väljavõtmise ja kasumi võtmise tõttu veidi odavam, paneb meid ootama veelgi kiiremat tõusu," ütleb ta.

Venemaa ja SRÜ investorite sotsiaalvõrgustiku eToro analüütiku Mihhail Maštšenko sõnul võib vara aasta lõpuks püüda jõuda 20 tuhande dollari piirini. Sündmuste sellise arengu võimalused on siiski väikesed. Suure tõenäosusega peaks uut aktiivsust turul oodata mitte varem kui 2018. aastal, usub ekspert.

Siiski on neid, kes on täiesti skeptilised. Näiteks majandusteaduste doktor, ettevõtte Universa esindaja Aleksei Mihhejev usub, et Bitcoin kasvab jätkuvalt, kuid mitte nii kiires tempos kui enne futuuride ilmumist Ameerika CBOE börsile.

Aastaülevaade

Bitcoin tuli uusaasta vastu 966,58 dollarit mündi kohta, 15. detsembriks oli selle hind Bitfinexi börsil 16,396 tuhat dollarit, s.o. Ligi aastaga hüppas selle kurss peaaegu 17 korda.

Eksperdid nimetavad nii tugeva kasvu kolm peamist põhjust.

„Kui analüüsida tervet möödunud aastat, saame tuvastada mitmeid olulisi sündmusi, mis mõjutasid Bitcoini väärtuse kasvu: 1. august 2017 – Bitcoin hard fork ja Bitcoin Cashi tekkimine; 10. detsember 2017 – Bitcoini futuuride kauplemise käivitamine CBOE-s. Meid ootab ees veel üks võimas sündmus – Bitcoini futuuride lansseerimine CME-s 18. detsembril 2017,” juhib tähelepanu Evgeniy Boldin.

Viimane läbimurre 6,1 tuhandelt dollarilt praegustele väärtustele tehti veidi vähem kui pooleteise kuuga, arvutas Maštšenko eTorost.

Ekspertide sõnul on Bitcoini futuuride turuletoomine CME-s viimane tegur sel aastal, mis Bitcoini hinda ülespoole viib.

Bitcoini futuurid. Alusta

Esimesel kauplemispäeval SVOE-l registreeriti ebatavaline volatiilsus: futuuride noteeringud tõusid 25% ja tehingutes osalejate “jahutamiseks” tuli kauplemine kaks korda peatada, meenutab Mihheev.

Platvorm tõi turule kolm futuuri – jaanuaris, veebruaris ja märtsis, ütleb Oleg Bogdanov Teletrade Groupist. Esimene kauplemispäev oli üsna aktiivne: kauplemine peatati kahel korral, futuuri hind tõusis 2 tuhande dollari võrra, ligikaudu 16 tuhandelt 18 tuhandele dollarile.

Kauplesime 60 miljonit dollarit. Tundub palju, kuid võrdluseks toob analüütik teiste turgude andmeid: kullaga kauplemise maht on 40 miljardit dollarit päevas, naftaga – 440 miljardit dollarit päevas.

Järgmisel päeval langesid need väikesed kauplemismahud katastroofiliselt - 3 miljoni dollarini, kolmapäeval veelgi vähem ja neljapäeval kauplemine peaaegu seiskus, täheldati vaid üksikuid tehinguid! «On ilmne, et futuurid institutsionaalsetes investorites erilist huvi ei tekitanud. Isegi 7% kasum kuus arbitraažioperatsioonidest ei meelita mängijaid ligi. Ilmselt on nn krüptovaluutabörside jaoks palju küsimusi, on süsteemne risk ja seetõttu hoiduvad tõsised tegijad esialgu operatsioonidest,“ kommenteerib Bogdanov.

Maštšenko toob välja, et esimeste päevade futuuride käive polnud just kõige suurem: suurimad futuuridele ligipääsu pakkuvad maaklerid JPMorgan, Citigroup ja Societe Generale esimesel kauplemispäeval ei osalenud.

"Paljudel mängijatel on vara hinnakujunduse kohta kaebusi. Fakt on see, et futuurid põhinevad Bitcoini hinnal Gemini platvormil, mis on kauplemismahult 13. kohal ja moodustab turu kogukäibest vaid 1,6%. Turuosaliste hinnangul ei suuda nii väikesed näitajad hiiglasliku tööstuse tervikpilti täpselt kajastada,“ kommenteerib Maštšenko.

Artikli kirjutamise ajal oli jaanuari futuuride maksumus 17,26 tuhat dollarit, veebruaris 17,42 tuhat ja märtsis 17,7 tuhat dollarit, märkis Jevgeni Boldin. Seega on praegune kasv veidi üle 25%.

Kas peaksime ootama kordust?

Analüütikute hinnangul on Bitcoini turu kapitalisatsioon umbes 280 miljardit dollarit, hoolimata sellest, et krüptovaluutaturu kogukapitalisatsioon on veidi üle 500 miljardi dollari. "Muidugi sõltuvad andmed iga ühiku maksumusest, kuid ka nende tegelik arv kasvab," märgib Boldin.

Golden Hills - Kapital AM analüütilise osakonna direktori Mihhail Krylovi sõnul mõjutasid futuuride turule toomine Ameerika CBOE börsil ja ootused CME analoogi suhtes aga bitcoini kapitalisatsiooni vähe, kuna lepingud on arveldamine ja arveldamine. ei ole tagatud bitcoinidega, vaid on seotud indeksihinnaga. Likviidsus kõigub mitme tuhande tehingu piires päevas ja võib suureneda alles siis, kui Bitcoini aktsepteeritakse kõigis jaemüügipunktides ja kassaterminalides ning seda ei juhtu niipea, usub ta.

"Üle poole triljoni dollari suuruse krüptovaluutade kapitalisatsioon, millest Bitcoin moodustab umbes 280 miljardit dollarit, on endiselt 4,3 korda väiksem kui ringluses olevate sularahadollarite maht. Ja kuigi maksesüsteemi ühiku turuväärtus on palju kõrgem kui Vene rubla, soovitavad meie juhid krüptorahaks nimetatud õnnest eemale hoida,” räägib analüütik. Hinnapakkumised on juba oluliselt kasvanud ning selle kasvu tagab peamiselt anonüümsete maksete hüpe ja võrgukasutajate arv, selgitab ta põhjuseid.

Aleksei Mihheev Universast märgib samuti, et Bitcoini futuuride ilmumine on krüptovaluutaturul elevust veelgi suurendanud. Et õigesti hinnata tuletisinstrumentide võimalikku mõju maailma peamisele krüptovaluutale, tuleks oodata huvitavamaid futuure CME Groupilt, on Maštšenko kindel.

Seega on eksperdid ühel meelel, et krüptovaluutaturul on kasvuruumi ning vaatamata kõrge profiiliga kapitalisatsiooninumbritele on see teiste turgudega võrreldes siiski liiga väike. Bitcoini futuurilepingutega kauplemine seda mõjutada ei saanud. Kuid just krüptofutuuride ja CME-s kauplemise alustamisega panevad eksperdid lootust peamise krüptovaluuta kursi uuele plahvatuslikule kasvule.

Futuuridega kauplemine börsil on üsna spetsiifiline tehinguliik, mida Venemaal praktiliselt ei arendata. Kui otsite Internetist "Futures trading strategies" või "Futures trading in Russia", annab otsingumootor teile teavet ainult Fortsi tuletisinstrumentide turu ja RTS indeksi futuuride kohta. Futuuridega kauplemine on palju arenenum ja börsidel, mis koos kontrollivad peaaegu kogu tuletisinstrumentide turgu (futuurid ja optsioonid). Allpool on toodud lühike ülevaade Ameerika börsidel kauplemisest, samuti futuuride ja otseste varade (Forex) kauplemise strateegiate erinevustest.

Futuuridega kauplemine börsil

Põhilise näitena võtame algaja investori soovi investeerida kullafutuuridesse. Ebastabiilsete aktsiaturgude tingimustes tundub see metall suurepäraselt. Ülaltoodud algoritm on aga asjakohane ka muude varade puhul.

Kõik 20 futuurilepingut ilmuvad kaupleja ette tarnekuupäevadega, mis ulatuvad mitmest päevast (kuust) kuni mitme aastani. Uurime kõiki lepinguid ja vaatame mahu väärtust. Oleme huvitatud selle suurimast tähtsusest. Kõige likviidsemad, nagu praktika näitab, on futuurid, mille tarnekuupäevad on 1-2 kuud alates praegusest kuupäevast. Ja pealkirjas on märgitud meie vara täielik ticker. Sel juhul on see GCQ16, kus Q on kuu, 16 on aasta.

1. Järgmine asi, mille vastu kauplejat huvitama peaks, on selle futuuri viimase kauplemispäeva kuupäev ja tarne algus. Kui jätate need kuupäevad vahele, peate tehingu mittelikviidsel turul sulgema, kaotades suurenenud hinnavahe tõttu suuri kahjusid. Halvimal juhul võite isegi tarnele sattuda ehk futuurlepingu tegeliku täitmisega vahele jääda ja siis mõelda, mida päris kullakangide kastiga peale hakata. Kuigi seda tegelikult börsil ei juhtu.

Kuupäev on märgitud jaotises Kalender punktis 1 käsitletud spetsifikatsioonis.

1. Järgmine samm on määrata kindlaks lepingute maht, mida kaupleja saab osta, võttes arvesse finantsvõimendust (marginaali kauplemine), mida maakler talle pakub. Lepingu ostmisel jätab maakler deposiiti - summa, mis jääb kliendile kättesaamatuks kuni kauplemise lõpuni - futuuridega kauplemine CME börsil nõuab 10 tuhat dollarit. USA algkapital. Summa määramiseks võite kasutada börsi koondtabeleid, kuid need on tülikad ja raskesti mõistetavad. Soovitan RJOBrieni veebisaiti, kust leiate selle pdf-vormingus. laadige tabel alla. Kuld selles on CMX-COMEXi sektsioonis (väärismetallidega tegelev CME osakond). Vaatame väärtusi veergudes:

• Spect Init – esialgne marginaal. Kui see võrdub näiteks 11 110-ga, siis 15 tuhande dollari suuruse sissemaksega. USA investor saab osta ainult 1 lepingu, mille sissemakse on 35 tuhat dollarit. USA - 3 lepingut;
• Spect Mnt - hooldusmarginaal. Ülaltoodud juhul võib see tinglikult olla võrdne 8500. See on piir, millest allapoole langeda ei saa. Kui kontol olev summa langeb alla 8500 (ostetud futuurid muutuvad odavamaks), siis tuleb kontole raha sisse kanda või positsioon sulgeda, fikseerides kahjumi.

1. Kuigi futuuridega kauplemine börsil käib 24 tundi ööpäevas, esineb katkestusi. Kauplemisaega näete samas spetsifikatsioonis (tunnid), tõlkides selle oma ajavööndisse. Ka metalli spetsifikatsioonides näete kauplemisvõimendust ja minimaalset hinna liikumist.

See üldine algoritm võimaldab teil kaubelda mis tahes alusvaraga. Ja kuidas seda läbi viia, millal osta või müüa, vastab tehniline ja fundamentaalne analüüs. Ja kindlasti hoidke oma Trading Deski telefoni alati käepärast, kui teil on Internetiga probleeme.

Oma põhiolemuselt on futuuridega kauplemine peaaegu sarnane Forexiga, kuid sellel on mitmeid erinevusi:

• avatud positsioon Forexis võib olla nii pikk kui soovitakse, samas kui futuuridel on piiratud periood. Pealegi mõjutab see periood kauplemise aktiivsust;
• Futuuride puhul on vahetustehingud juba nende hinna sees (swap on sel juhul tasu positsiooni üleviimise eest järgmisele päevale);
• Finantsvõimenduse asemel kasutab futuuriturg tagatise marginaali mõistet, mis võib erinevate varade puhul olla erinev.

Vastasel juhul on futuuridega kauplemine börsil identne Forexiga.

Kuid ikkagi olen siin ja kirjutan isegi oma blogisse märkuse.

Eelmisel aastal suvekuudel hakkasin tõsiselt mõtlema uue etapi alustamisele oma erakaupleja karjääris.

Kauplemisega seotud küsimused istusid peas ja kummitasid mind kuumadel suvekuudel, just sel perioodil, kui olin Sotšis puhkusel ja tundus, et pean mõtlema päikesele, merele, rannale, tüdrukutele ... ah (nali naljaks) jne.

Küsimused:

1. Olen FORTSis kaubelnud juba mitu aastat, äkki on aeg proovida midagi muud (välismaised kauplemisplatvormid, nt CME, NYSe...)?
2. Milliseid eeliseid lääne börsid pakuvad ja kas nad annavad neid põhimõtteliselt?
3. Kas välisvaluutatulu maksude arvestamisel ja tasumisel tekib probleeme?
4. Millist kauplemisskeemi peaksin kasutama: prop trade (näiteks läbi TÜ) või läbi tegevusloaga välismaakleri?

2016. aasta augustis koju Jekaterinburgi naastes otsustasin TÜ kaudu CME-l futuuridega kauplemist harjutada, osaledes nende poolt tasu eest korraldatud Finderby-s. Kaubeldatud SP futuurid, kulla futuurid, euro-dollar, nafta.

Pärast paarikuulist koolitust olin valmis proovima kauplemist prop-kauplemissüsteemi abil, kuid see ei sobinud mulle mitmel põhjusel (nende esitlus ei ole selle kirjutise sisuks ja seetõttu jätan need vahele).

Sain aru, et mina kui enesekindel ja sõltumatu inimene pean töötama CME turul otse läbi vastava seadusliku maakleri, kellel on litsents ja mulle soodsad tingimused (madalad vahendustasud, oma kapitali turvalisuse tagamine jne. ).

Olen enda jaoks tuvastanud järgmised CME-l (Chicago Mercantile Exchange) kauplemise eelised.

1. Peaaegu 24/7 kauplemisaeg, välja arvatud ajavahemik kell 01:00 (praegu kell 00:00 kuni 01:00 Moskva aja järgi) ja välja arvatud kauplemine nädalavahetustel. See on minu jaoks väga oluline, kuna teen positsioonilist kauplemist stop lossidega, mida hoian mõnikord mitu päeva, kuna risk auku sattuda ja hinnahüppeid teha on palju väiksem.

2. Suur likviidsus suurtel lepingutel (mini- ja mikrofutuurid ei lähe arvesse!!!). Likviidsust ei saa ega saa õigesti võrrelda FORTSi futuuridega, kuna CME tagatis (tagatis) on dollarites, mitte rublades, nagu FORTSi puhul.

Näiteks CME kulla futuurid jäävad vahemikku 4300–6000 dollarit (räägin oma isiklikust kogemusest), Forts GO kulla puhul on see 7000–9000 rubla!!! ligikaudne. Seega, kui näete FORTSi kullatabelil "nööpnõela" või "torke", ei tähenda see, et näete seda sama metalli kaardil CME-s. Kui nüüd juuni-juuli kuude graafikud lahti teha ja neid võrrelda, siis mõistad mind. Kauplejate jaoks, kes teostavad positsioonilist kauplemist stoppidega, on see väga oluline, kuna meie jaoks on oluline minimaalne peatumiste käivitamise tõenäosus "torke" korral.

3. CME futuurilepingute valik ja mitmekesisus on palju suurem. Sain tuttavaks nisufutuuride, võlakirjadega kauplemisega ja mida FORTSis isegi ei mainita.

4. Mini- ja mikrolepingute olemasolu CME-s on suur pluss, kuna see aitab suurendada kauplemise efektiivsust.

Näiteks minu maakleri juures (ma sihilikult ei näita, milline) on MGC kulla mikroleping 434 dollarit üleöö ja 250 dollarit päevasiseste tehingute puhul, 1 linnuke võrdub 1 dollariga. Näiteks kui liigutate kullas 30 dollarit 1220-lt 1250-le, võite teenida 300 dollarit ainult ühest MGC lepingust. Fortsis, et teenida 50% 1 kullalepingust, peate tegema rohkem kui 40 dollari suuruse liikumise.
1 kullafutuuriga (4500 dollarit) kauplemine on minu arvates palju lihtsam kui FORTSis 50 KULD futuuriga kauplemine ja isegi piiratud kauplemisajaga, kas pole?

5. Maakleri usaldusväärsuse probleem väheneb oluliselt, kui leiate Ameerika maakleri, kellel on litsents ja kes on CME börsi veebisaidil maaklerina loetletud.

6. Maksustamisega ei tohiks probleeme tekkida. Välisvaluutas tuludeklaratsioon esitatakse kord aastas elukohajärgsele maksuametile (püsiregistreering).

7. Valuutarisk puudub. Teie käibekapital on dollarites, mitte rublades.

CME-l kauplemise miinuste hulgas võin märkida kõrgemat kapitali sisenemise künnist. Kui kapital on väiksem kui 1000–1500 dollarit, ei tohiks te minu arvates vaeva näha.

Summa 1000 - 1500 ei ole kindlasti piisav standardfutuuridega kauplemiseks, kuid see on täiesti sobiv mikrofutuuride (euro-dollar, kuld - need on üsna likviidsed) ja mõne likviidse minilepinguga: natgas, nafta) töötamiseks.

Aktiivseks päevasiseseks kauplemiseks mikrofutuuridest sobib hea likviidsuse tõttu ainult euro-dollar (M6E), samuti nafta minileping - (QM).
Positsioonilise kauplemise jaoks sobib paremini mikrokullaleping (MGC).

Tähelepanu!!!

Olen valmis kaaluma võimalusi vastastikku kasulikuks koostööks investeerimispartneriga kes soovivad investeerida oma vahendeid CME futuuriturule ja saada tulu välisvaluutas!!!

Palume kõigil koostööst huvitatud isikutel kirjutada mulle isikliku sõnumiga.

Enda kohta võin märkida - mul on juriidiline kõrgharidus mainekast Venemaa ülikoolist ja olen üsna kainelt teadlik oma kodanikuvastutusest.

Kogemus Venemaa futuuride ja optsioonide turul (FORTS) aastast 2009 (enne seda kauplesin aktsiatega ainult MICEXil).

Olen CME-s kaubelnud alates 2016. aasta sügisest.

See on kõik, mis mul praegu on!

Lugupidamisega Kuzmin Vadim Vladimirovitš

Tere, kallid ajaveebi lugejad! Iga päevaga muutuvad tuntud finantsinstrumendid, nagu valuutapaarid või aktsiad, üha vähem atraktiivseks suhteliselt väikese kapitaliga tegelevate erakauplejate jaoks. Loomulikult seab see investorid raskesse olukorda. See aga ei tähenda, et veebikauplemine oleks end täielikult ammendanud: uuesti mängu naasta on üsna lihtne teatud rõhuasetused uuesti läbi mõtlema ja suunake oma tähelepanu uutele investeerimisviisidele.

Erilist tähelepanu väärib tuletisinstrumentidega kauplemine, nimelt futuuridega kauplemine. Tegelikult sellest me nüüd räägimegi.

Mis on futuurid?

Futuurid on kahe investori vahel sõlmitud leping. Lepingu esemeks on vara tarnimine selgelt kindlaksmääratud aja jooksul ja eelnevalt kokkulepitud hinnaga. Sellise kauplemisoperatsiooni puhul toimib börs nii vahendaja kui ka regulaatorina.

Proovime uuesti aru saada, mis on futuurid, aga nüüd lihtsate sõnadega. Selgitame näite abil selle tuletisfinantsinstrumendi olemust. Oletame, et teil on 3 tonni teravilja, kuid sel aastal on oodata rekordsaaki, mis lõppkokkuvõttes põhjustab selle vara väärtuse languse. Kuidas end võimalike riskide vastu kindlustada?

Piisab futuurlepingu sõlmimisest vilja müümisega määratud hinnaga. Kujutagem ette, et lepingu sõlmimise ajal ei olnud hind veel langenud. Seega, kui hirmud tõeks saavad, jääb vara ostja rahast ilma, sina aga müüd vilja võimalikult kõrge hinnaga.

Väljapakutud näide on aga rohkem teooria, kuna erainvestorid ei kauple teraviljaga, teenivad nad raha spekulatiivsete kauplemistehingute kaudu. Futuurikauplemine on loodud selliselt, et igal tehingus osalejal on võimalik oma kohustused kolmandatele isikutele üle anda, mis tegelikult võimaldab spekuleerida ilma vara tegelikku üleandmist ootamata. Rääkimata sellest, et seal on erilisi futuurilepingud mis ei hõlma vara füüsilist üleandmist.

Harivad tutvustavad videod

Materjali tugevdamiseks vaadake kindlasti videoseeriat, mis tutvustab teile futuure.

Lepingute klassifikatsioon

Futuurid jagunevad kahte kategooriasse: tarne ja arveldus. Loomulikult muutub kauplemistehnoloogia sõltuvalt lepingu tüübist. Seetõttu peate enne kauplemise alustamist seda tegema uurige hoolikalt iseloomulikke jooni mõlemat tüüpi.

Kohaletoimetamine

Sisuliselt kohaletoimetamine futuurid on selgelt väljendatud juba tuletise nimes. See hõlmab tehingu lõpuleviimist kauba tegeliku kohaletoimetamisega. Seega peab ostja lepingu tähtaja lõppedes vara eelnevalt kindlaksmääratud hinnaga kätte saama. Tingimuste järgimine börsi kontrolli all, tehingu reeglite rikkumisel määratakse osalejale rahatrahv.

Arveldamine

Arvutatud futuurid on radikaalne vastand, sest selle lepingu tingimuste kohaselt vara tegelikku üleandmist ei oodata. Osalejatevahelised maksed tehakse eranditult sularahas.

Kõigest ülaltoodust võime järeldada pakkumine futuure kasutavad peamiselt põllumajandus- ja tööstusettevõtted, kes on tõesti huvitatud tooraine või valmistoodangu ostmisest parima hinnaga. Omakorda asula lepinguid kasutavad investorid spekulatiivsete tehingute tegemiseks.

Peamised erinevused futuuride ja aktsiate vahel

Edendamine on finantsinstrument, mis on esitatud juriidiliselt kinnitatud dokumendi kujul. Selle väärtpaberiga tehingus osalejatel on teatud kohustused ja õigused. Omakorda futuurid on tuletisinstrument, st tuletisinstrument, mis on väljendatud vara tarnimise lepingu vormis.

Seega saate osta aktsiafutuure, indeksfutuure, naftafutuure, kullafutuure ja muid varasid. Aktsiakaubanduse teemat algajatele ja mitte ainult käsitletakse üksikasjalikult artiklis “”.

Futuurikauplemine erineb aktsiatega kauplemisest ka selle poolest lepingutesse on sisse ehitatud finantsvõimendus. See funktsioon määrab täielikult ära asjaolu, et futuurid on ehk kõige likviidsem instrument. Allpool on video, mis selgitab üksikasjalikult, kuidas võimendus toimib.

Kauplemisplatvormid: CME ja FORTS

Futuuridega kauplemine toimub valdavalt Ameerika ja Venemaa turgudel, CME Ja LINNAD vastavalt.

USA

Chicago kaubabörs– üks kuulsamaid kauplemisplatvorme maailmas. 2013. aastal võttis CME enda alla sama tuntud börsid NYMEX ja CBOT. Ameerika turul ostavad investorid futuurid rahvusvahelistele varadele, nagu Brenti nafta ja tuntud emitentide aktsiad.

Chicago börsil tööle asumiseks peab investor valima maakleri, kes osutaks sarnast teenust. Futuuride garantii muljetavaldav suurus on võib-olla komistuskiviks, mille tõttu Venemaa investorid keelduvad Ameerika turule sisenemast. Mõned maaklerid pakuvad siiski kõige soodsamaid kauplemistingimusi.

Avage vahenduskonto

Venemaa

Mis puudutab Venemaa turgu, siis siin on börs vaieldamatu liider LINNAD. Selle kauplemisplatvormi kõige likviidsemad instrumendid on nii Gazpromi aktsiate, RTS-indeksi kui ka juhtivate valuutapaaride futuurid. Koduturul tähendab futuuridega kauplemine algajatele tavaliselt Gazpromi või Sberbanki aktsiate valimist. Loomulikult iseloomustab RTS-i indeksit suurem likviidsus, kuid sellise kauplemisega kaasnevad täiendavad raskused, nii et kui teil pole kogemusi, on parem alustada millegi lihtsamaga.

Loomulikult on teil vaja ka FORTSi tuletisinstrumentide turul kauplemiseks maakler. Soodsaimaid koostöötingimusi pakub tuntud firma Zerich.

• Esiteks väärib märkimist kolossaalne kogemus– ettevõte on tegutsenud alates 1995. aastast;
• Teiseks on Venemaa turule sisenemise miinimumlävi vaid 30 000 rubla;
• Kolmandaks paigaldab ettevõte minimaalsed komisjonitasud.

Täiendavate koostöötingimustega saab igaüks tutvuda lugedes. Selles artiklis käsitletakse üksikasjalikult ettevõtte loomise ja arengu ajalugu, praeguseid pakkumisi finantsturgudel kauplemiseks ning tutvustatakse ka visuaalsed juhised tagatisraha registreerimisel.

Allpool saate vaadata veebiseminari osa, mis selgitab CME ja FORTSi erinevust

Praktiline juhend futuuridega kauplemiseks

Tegelikult oleme välja mõelnud futuuridega kauplemise peamised teoreetilised omadused. Kuid koolitus ei lõpe sellega, sest stabiilse sissetuleku teenimiseks peab teie arsenalis olema kõik vajalik Praktilised oskused. Nüüd proovime täielikult vastata kõige levinumatele küsimustele, mis tekivad kauplejatelt, kes kavatsevad investeerida raha futuurilepingutesse.

Kust leida futuuride täielik nimekiri?

Loomulikult alustab iga kaupleja oma tööd finantsvarade valimisega, mida saaks hiljem oma investeerimisportfelli lisada. Artiklis "" kirjeldatakse üksikasjalikult, mis see on ja mida reeglid portfelli moodustamisel tuleb järgida. Kust aga täpselt leida kauplemiseks saadaolevate futuurilepingute nimekirja? Täielik nimekiri on postitatud börsi ametlikule veebisaidile.

Vaatleme vara otsimise protseduuri Chicago kaubabörsi näitel.

1. Selleks, et edaspidi kauplemisplatvormist vajalik leping leida, tuleb esmalt defineerida ticker kauplemisinstrument. Oletame, et peame leidma kullast.
2. Avamine CME Groupi vahetuse veebisait
   
3. Pärast seda peaksite avama jaotise " Kauplemine»-« Tooted" Valige kuvatavate alamjaotiste hulgast ""
   
4. Veerus “” näete kulla lepingut, see on tähistatud järgmiselt GC kuld»
   
5. Avame üksikasjaliku teabe kullafutuuride kohta. Eelkõige peate leidma lingi selle lepingu spetsifikatsioonile
   Seda linki vajate kauplemise ajal rohkem kui üks kord. Fakt on see, et selline tabel sisaldab universaalset teavet lepingu, sealhulgas instrumendi tickeri kohta, antud juhul see on G.C..

Kui te ei saa ühestki tabeli jaotisest aru, kasutage Google'i masintõlget:

Kui teil on teabevahetuse kaudu teabe vaatamine ebamugav, kasutage veebisaiti rjobrien.com . Sellelt saate vaadata:

• kontakti spetsifikatsioon ;
• sümbolite loend ;
• futuurikalender ja muud kasulikku teavet.

Futuuride kuupäeva järgi valimise põhimõte. Mis vahe on?

Iga lepingu spetsifikatsioonis on kirjas futuuride aegumiskuupäev. Niipea kui leping on täidetud, arvutatakse kauplemistoimingu tegelik tulemus, see tähendab, et müüja saab raha ja ostja saab vara. Futuuridega kauplemisel suletakse tehingud tsentraliseeritud alusel aegumise kaudu absoluutselt kõik avatud positsioonid. Samuti on mõne instrumendi puhul näha, et ühe vara kohta kaubeldakse mitu lepingut, loomulikult on erinev ka tarneaeg.

Täitmise kuupäev on tähistatud tähega ja aasta number.. Sümbolisüsteem on ühtne, see tähendab, et seda kasutatakse absoluutselt kõigil börsidel, kus futuuridega kaubeldakse. Aegumiskuupäev varieerub sõltuvalt alusvarast. Näiteks indeksi- ja valuutafutuuride täitmine toimub märtsi, juuni, septembri või detsembri kolmanda nädala alguses. Reeglina on see 20. või 21. kuupäev.

Kuidas investorid futuure kuupäeva järgi valivad?

Kõik sõltub kasutatavast kauplemisstrateegiast. Tavapäraselt jagunevad lepingud pikaajaline, lühiajaline Ja keskmise tähtajaga. Olenevalt enda eelistustest eelistab kaupleja üht või teist tüüpi. Allpool saate vaadata videot, mis selgitab väga lühidalt, kuidas seda õigesti teha loe futuuride spetsifikatsiooni CME-s.

Millistel futuuridel on suurim investeerimisatraktiivsus?

Seda teemat on Venemaa tuletisinstrumentide turu FORTS näitel juba varem osaliselt puudutatud. Põhimõte jääb aga samaks, isegi kui räägime Ameerika kauplemisplatvormidest. Suurima volatiilsuse ja likviidsusega on alati populaarsed indeksid: RTS, Dow Jones, S&P jt. Samas tasub jällegi rõhutada, et sellise kaliibriga futuuridega kaubelda saavad vaid kogenud kauplejad.

Populaarsed valuutapaarid ei jää ka likviidsuse ja volatiilsuse poolest indeksitele eriti alla, kuid samas lihtsam mõista. Jutt käib sellistest varadest nagu EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, CHF/JPY. Põhimõtteliselt on dollariga valuutade järele alati nõudlus. Loomulikult sõltub vara volatiilsus otseselt jooksvast kauplemissessioonist. Alati võib minna lihtsaim viis ja osta futuurid populaarse emitendi aktsiatele. Kui Venemaal" Sinised kiibid» võib nimetada Gazpromiks või Sberbankiks, USA-s aga Google, Apple, Intel ja teised tuntud korporatsioonid. Samuti oleks kasulik võimalus kaubelda väärismetallide, eriti kulla futuuridega.

Video räägib sellest viis USA populaarseimat futuuri.

Mitu futuuri saab osta 1000/5000/10000 dollari eest ilma finantsvõimenduseta?

Nendele küsimustele vastamiseks peame vaatama konkreetset näidet. Esiteks peate mõistma, kuidas kujuneb ühe futuurilepingu maksumus? Pilli esimesel ringluse päeval määrab hinna kaubanduse korraldaja - börs. Seejärel muutuvad futuuride noteeringud nõudluse ja pakkumise surve all.

Puhastamine– mahakandmine, samuti VO kogunemine ( variatsioonimarginaal) toimub iga päev 5 korda nädalas, välja arvatud pühad ja nädalavahetused. Seetõttu arvutatakse ka kasum ja kahjum iga päev, ja mitte ainult kauplemisinstrumendi müügiperioodil. Kauplemistoimingu avamise hetkel on investori kontol külmutatud teatud summa raha, mis ei ole kättesaadav seni, kuni investor on selle lepingu omanik.

Börsiveebilehtedelt võib leida keerulisi ja segaseid tagatistabeleid, mida on algajale ülimalt raske tõlgendada. Seetõttu on parem kasutada abisaiti rjobrien , millel see asub pöördetabel tagatistagatis. Alternatiivne allikas - tradeinvesti veebisait (futuuride spetsifikatsioon , marginaalinõuded ).

Näide

Näitena kasutame samu kullafutuure, mis asub sektsioonis CMX. Vaata veerust " Spec Init", mis kuvab esialgse veerise. Olgu see parameeter võrdne 10,125$ . See tähendab, et sellise lepingu ostmiseks ja stabiilseks kauplemiseks vajab investor vähemalt 12 000–13 000 dollari suurust deposiiti.

Järgmises veerus kuvatakse hooldusmarginaali parameetrid, meie puhul on see summa 7,500$ . Kui tagatisraha sisaldab vähem kui määratud summa, siis nn Margin Call. Sellest lähtuvalt peate kas kahjumi registreerima või lisavahendeid deponeerima.

Mis puudutab komisjonitasud, siis oleneb kõik maaklerist. Tehes koostööd varem pakutud ettevõtetega, saab investor seda teha säästa komisjonitasu.

Mitu futuuri saab osta 1000/5000/10000 dollari eest finantsvõimendusega?

Finantsvõimenduse suurus sõltub valitud maakleri poolt pakutavatest kauplemistingimustest. Enamasti on ettevõtteid, kes pakuvad suhet 1:14 Ja 1:17 .

Arvutusskeemi mõistmiseks vaadake kindlasti järgmisi videoid. See arvutab kulla futuurilepingute arvu.

Kauplemisalgoritm

1. Määrame futuurlepingu hetkeväärtuse;
2. Vaatame garantii suurust;
3. Jagame hoiuse summa tagatise suurusega ja saame olemasolevate lepingute arvu.

Nüüd vaatame näidet. Arvutame välja kulla futuurilepingute arvu, mida saame osta 1000, 5000 ja 10 000 dollari suuruse sissemaksega. Lihtsalt hoiatus: Tehtud arvutused on ligikaudsed ja võib olenevalt erinevatest kauplemisparameetritest erineda.

• Troy untsi hetkeväärtus 1268$ ;
• Garantii 6233 rubla või 109$ ;
• Finantsvõimendus 1:14 .

Loendame erinevate depoo suuruste lepingute arvu. Jagame tagatisraha summa tagatise summaga.

Seega arvutasime välja maksimaalse limiidi, mille deposiit vastu peab. Kaubandusse sisenemisel on see oluline ärge unustage riskijuhtimist ja finantsvõimenduse pöördväärtus. Oletame, et teie kontol on 5000 dollarit ja saate sellega osta 45 lepingut. Kuna olete nutikas kaupleja, piirate positsiooni sisestamisel oma riski 3%-ga. Rahaliselt on see 150 dollarit. Nii töötate 1 lepinguga. Olenevalt olukorrast võivad numbrid muutuda, unustage siiski rahahaldus sul pole õigust.

1. Algajatele investoritele on kõige parem alustada Venemaa tuletisinstrumentide turust, kasutades väga likviidsed kauplemisinstrumendid: RTS indeks, Gazpromi aktsiad, valuutapaarid EUR/USD, RUB/USD. Nende varade futuurilepingutega kauplemist iseloomustab suurepärane tootlus.
2. To rivistama kauplemissüsteem, peate esmalt läbima asjakohase koolituse. Investorid kasutavad peamiselt mehaanilisi strateegiaid, mis põhinevad indikaatorite tööl. Võite kasutada ka küünlajalgade analüüsi tööriistu. Selleks soovitan teil lugeda artiklit "".
3. Enne pärisrahaga kauplemise alustamist olge ettevaatlik lihvige oma oskusi tavakauplemiskontol. Samuti on soovitatav valida korraga kaks turgu, kus saaks strateegiate tõhusust testida.
4. Töötage välja oma riskijuhtimissüsteem, et pidevalt jälgida kauplemiskonto suurust ja vähendada hoiuse täieliku kaotamise tõenäosust.
5. Sõlmige kasutajaleping ühe varem pakutud maakleriga - Zerich või Just2Trade.

Videosarjad algajatele ja palju muud

Vaata koolituse veebiseminari, mille viib läbi ettevõtte börsioskuste kooli direktor Zerich. Pärast selle vaatamist saate teada, kuidas kauplemisterminali kaudu futuuridega kaubelda QUIK.

Veel üks selgitav video naftast raha teenimise põhimõte futuuride kasutamine.

Tulemused

Vaatasime futuurilepingute kauplemise põhijooni. See on tõeliselt kasumlik tuletisinstrument. Seetõttu tingimusel tõsine suhtumine kauplemisse, võite saavutada positiivse tulemuse võimalikult lühikese ajaga.

Aitäh tähelepanu eest, kallid ajaveebi lugejad! Tellige värskendused, et olla kursis viimaste sündmustega ja olla esimene, kes värsketest uudistest teada saab.

Kui leiate tekstist vea, valige tekstiosa ja klõpsake Ctrl+Enter. Aitäh, et aitasite mu blogi paremaks muuta!