Сколько существует финансовый рынок, ровно столько трейдеры и инвесторы пытаются предсказать будущие котировки. Поскольку Форекс не стал исключением из этого тренда, сегодня я решил перечислить самые прогнозируемые валютные пары . Возможно, данная информация поможет кому-нибудь избежать ошибок.

Прежде чем комментировать конкретные инструменты, разберёмся с аналитическим инструментарием, ведь простая констатация фактов никому не принесёт пользы. Вообще, сегодня есть три метода прогнозирования будущих котировок:

• Технические индикаторы, сравнивающие текущую формацию с историческими данными, после чего проецирующие в будущее наиболее подходящий участок графика;
• Сезонное моделирование - достаточно надёжный способ, перекочевавший на Форекс с товарного рынка;
• Нейронные сети, которые пока не нашли практического применения, но активно изучаются программистами.

Идентифицируем прогнозируемые валютные пары

Я предпочитаю идентифицировать прогнозируемые валютные пары при помощи сезонной составляющей, которая не только позволяет рассчитать вероятность движения курса, но и предоставляет информацию о том, когда этот импульс должен завершиться.

Что касается конкретных формул и вспомогательных индикаторов, то здесь всё просто - любой сезонный тренд рассчитывается методом усреднения котировок за несколько лет.

В таблице выше представлен условный пример таких вычислений. Как можно заметить, единственная «сложность» этой методики заключается в трудоёмкости, поэтому я рекомендую пользоваться индикатором Seasonal Trade, который создал и бесплатно выложил на портал MQL5 программист Евгений Трофимов.

Скачать Seasonal Trade для MetaTrader 4 можно прямо здесь:

Итак, первая прогнозируемая валютная пара - это AUDUSD , которая весьма неплохо отрабатывает и .

На графике выше представлена сезонная разметка индикатора Seasonal Trade. Здесь я хочу обратить внимание на цветовую гамму линий, так как она нам ещё понадобится в других примерах:

• Черная линия - это дневные котировки текущего года (кстати говоря, сезонность исследуется только на D1);
• Синяя - это котировки прошлого года;
• Пурпурная - усреднённый тренд за 3 последних года;
• Оранжевая - усредненный тренд за 7 лет.

Таким образом, для прогнозируемых валютных пар будут характерны следующие особенности:

• Черная и синяя линии часто похожи, т.е. динамика в текущем и прошлом году совпадает;
• На пурпурном и оранжевом тренде формируются одинаковые циклы.

Если 3-летний сезонный тренд противоречит 7-летнему, это явный признак того, что актив ведёт себя непредсказуемо, т.е. вероятность предсказать направление колеблется около 50%.

Прогнозируемая валютная пара с NZD

Следующая прогнозируемая валютная пара - это NZDUSD , т.е. самый близкий «родственник» AUDUSD.

Я считаю их родственными по одной простой причине - обе эти страны (Австралия и Новая Зеландия) зависят от конъюнктуры на товарном рынке, да и не стоит забывать про их историческую общность.

Если внимательно посмотреть на сезонный график NZDUSD, можно заметить, что самые высокие шансы поймать повторяющийся цикл приходятся на следующие периоды:

• 9 марта - 20 апреля - первая половина новозеландской осени, когда NZD укрепляется к USD;
• 20 апреля - 12 мая - период традиционного снижения курса NZDUSD;
• 1 июня - 10 июля - в этот период целесообразно делать ставки на укрепление NZD;
• 20 августа - 4 октября - в конце зимы и в первой половине весны «киви» обычно дешевеет;
• С 12 по 22 октября на паре наблюдается последний сильный бычий импульс.

Таким образом, прогнозируемые валютные пары генерируют сигналы только в определённые месяцы и недели, когда на экономику воздействуют явные сезонные факторы (погодные условия на морских путях, тренды на товарном рынке, отчётные периоды и т.д.).

Не забываем про японскую йену

Не менее интересны и пары с японской йеной, например, USDJPY . Практика показывает, что доллар США начинает дорожать к JPY с последних чисел августа и до конца года.

А вот с марта и до 23 августа японская йена чаще укрепляется, поэтому данный факт можно использовать для прогнозирования будущей динамики не только Форекс, но и фондового рынка, ведь JPY используется в качестве валюты фондирования.

Отдельно следует отметить, что к прогнозируемым валютным парам относятся и «кроссы» с « », более того, специфические форекс-инструменты подчиняются сезонным факторам даже лучше, чем их «мажорные» коллеги.

На графике выше представлена разметка Seasonal Trade на паре NZDMXN (мексиканское песо). Здесь я вижу сразу две закономерности:

• в долгосрочной перспективе MXN сдаёт позиции к NZD, и вряд ли эта тенденция будет нарушена в ближайшее десятилетие;
• в рамках года «киви» укрепляется к песо волнами, что можно выгодно использовать.

По аналогичному принципу идентифицируются и все остальные прогнозируемые валютные пары, поэтому на примере с NZDMXN я остановлюсь. Если кто-то из читателей интересуется другими активами, их всегда можно исследовать индикатором Seasonal Trade, который прикреплён к статье. Настраивается он очень просто, т.е. никаких проблем здесь возникнуть не должно.

Что касается более детального анализа прогнозируемых валютных пар, то я рекомендую сочетать сезонность с трендовыми индикаторами и осцилляторами. Например, если начинается фаза предсказуемого движения, не нужно торопиться открывать позицию, вместо этого лучше посмотреть, как сигнал согласуется с направлением скользящих средних или линий стохастика.

Подводя итог сегодняшней теме, хочу ещё раз напомнить о том, что не все пары являются предсказуемыми, например, EURUSD, USDCHF и GBPUSD не имеют ярко выраженной циклической составляющей. Таким образом, к прогнозированию следует подходить очень осторожно.

Сообщество трейдеров Форекс достаточно разнообразное и включает в себя людей, которые практикуют кардинально отличающиеся подходы к торговле. Одни рассчитывают на колоссальную прибыль в короткие сроки и даже готовы смириться ради ее достижения с существенно возросшими рисками. Другие же, наоборот, предпочитают стабильную торговлю, малые риски и стабильность.

В своих стратегиях, участники рынка учитывают множество факторов и делают выбор в пользу тех или иных активов. Для консервативных трейдеров, приоритетом являются спокойные валютные пары (котировки), а для агрессоров – самые волатильные.

Какие пары (котировки) самые волатильные на Форекс?

Благодаря явно волатильным парам, цены которых ощутимо колеблются, трейдер может добиться реального дохода на относительно небольшой дистанции, но одновременно сталкивается с более высокими рисками и комиссионными отчислениями во время торгового процесса.

Ниже вы можете увидеть табличку с волатильными парами, удобно рассортированными по трем разным столбцам.

• Экзотические пары – самые волатильные на Форекс. Для них не характерна большая повышенная ликвидность. Высокий показатель волатильности в этом случае обусловлен небольшими (если сравнивать с основными валютными инструментами).

Из-за этого трейдеры рискуют столкнуться со значительным недостатком – малой эффективностью технического анализа по этим парам. и комиссионных отчислений тоже превышает аналогичные показатели других активов, и они могут со временем возрастать.

• На втором месте по волатильности располагаются кросс-курсы. Не все, а только первая восьмерка из размещенной выше таблички. Все идущие далее активы уже имеют минимальные отличия от основных пар.

Во время торговли кросс-курсами приходится учитывать большое количество нюансов, но зато с применением методов технического анализа здесь не будет никаких проблем.

• У основных валютных пар не настолько большая волатильность, как в случае с экзотическими и , но этот недостаток компенсируется хорошей прогнозируемостью и относительно меньшими рисками. Соответственно, на практике у трейдера может быть одинаковая и даже более высокая результативность при достаточно безопасной торговле.

Что примечательно, четверка лидеров по волатильности в категории с основными парами также еще и наиболее популярная на Форекс.

• Отдельно стоит выделить категорию криптовалют – показатель волатильности у них довольно высокий, поэтому на короткой дистанции умелый трейдер может извлечь с их помощью существенную прибыль. Но, как и в случае с экзотическими парами, все портит нестабильность и сложность в прогнозировании. Плюс к списку проблем прибавляются отсутствующее регулирование.

Чтобы выбрать из всего перечисленного подходящий для вас торговый актив, следует определиться со своими предпочтениями и приемлемой степенью риска. Нуждающихся в исследовании факторов очень много, поэтому к делу придется подходить со всей ответственностью.

Самые волатильные пары (котировки) и их специфика

Какие сегодня самые спокойные валютные пары на Форекс?

Если же вы предпочитаете стабильность и надежность, то идеальным вариантом для вас будут спокойные валютные пары – их колебания обычно не выпадают за рамки определенного небольшого диапазона, что делает этот тип торговых активов подходящим новичкам и участникам рынка, практикующим долгосрочный трейдинг. Работая с низковолатильными парами и соблюдая все правила, на короткой дистанции очень сложно столкнуться с серьезными убытками, что тоже радует.

Наиболее спокойными валютными парами считаются в основном те, которые не содержат американский доллар – так как на данный момент он является высоковолатильным и способным в самый неожиданный момент развернуться финансовым инструментом.

Такими активами, уместно оперировать в совокупности и долгосрочными стратегиями, а вот на короткой дистанции не стоит – будет просто нереально добиться хорошей результативности.

Рассмотрим несколько примеров спокойных пар на Forex:

• AUD/NZD – пара с австралийским и новозеландским долларами. Экономическая ситуация в этих двух близлежащих странах достаточно схожая, оба государства являются сырьевыми и полагаются на экспорт.

Соответственно, одни и те же факторы практически одинаково изменяют курсы национальных валют. Предсказуемость тут высокая, а резкие колебания – это из ряда вон выходящее событие.

• EUR/AUD – само по себе Евро характеризуется достаточно высокой волатильностью, но такая комбинация вполне стабильная и спокойная. Трейдер будет сталкиваться с редкими скачками курсов, но прогнозировать их куда более легко, чем если бы он пытался разбирать самые волатильные финансовые инструменты. Размер спреда по данной паре ограничивается пятью-десятью пунктами, что в данной ситуации вполне приемлемо.
• AUD/DKK – экзотическая пара, не пользующаяся на Форекс особой популярностью. Впрочем, если учесть высокий размер спреда (вплоть до 30 пунктов), это совсем не удивляет. Тем не менее, актив обладает весомым преимуществом – стоит только на рынке образоваться сильному тренду, он стабилизируется и может удерживаться до 2 недель.

К примеру, когда готовятся к выходу важные , это нередко сопровождается ростом волатильности. Что делать в подобной ситуации? Если у вас в планах нет использования агрессивной стратегии, тогда имеет смысл отсидеться до момента, когда рынок отреагирует на опубликованные новости и несколько стабилизируется. Тогда уже можно снова выходить на торги и зарабатывать при умеренных рисках.

Что важно знать о волатильных и спокойных валютных парах на Форексе?

Суммируя все сказанное выше, можно с уверенностью говорить – каждая валютная пара на Форекс, обладает своим характером. Например, есть самые волатильные активы, широкий разброс цен по которым позволяет существенно преумножить стартовые вложения на короткой дистанции, а есть спокойные валютные пары котировки, ориентированные на стабильный доход и сниженные риски.

Как показывает практика, каждая выбранная трейдерами стратегия имеет право на существование – одни могут иметь мало с высокорискованной торговлей или вообще терпеть убытки, а другие хорошо зарабатывать на стабильных флетовых парах.

На показатель волатильности также нередко влияют сторонние факторы. Помимо вполне очевидной беспокойности всего рынка в ожидании очередной важной экономической новости, из-за которой сходят с ума все валюты, раскачать волатильность может даже время проведения торгов. Самым спокойным, принято считать промежуток между двумя и четырьмя часами по московскому времени. Да и вообще, не стоит рассчитывать, что выбранная котировка всегда будет в одном и том же статусе волатильности.

Вот, например, что случилось с графиком пары USD/CHF, стоило только швейцарскому банку немного изменить процентную ставку. И так может случиться абсолютно с любым торгуемым активом.

Многие трейдеры пишут или заказывают программистам советники, которые работают при большей волатильности, с целью получения большей прибыли, за меьший промежуток времени. Но проблема в том, что наиболее волатильные валютные пары имеют большой спред. Если взять драгоценные металлы, то конечно на первом месте волатильность выше на золоте, но величина спреда весьма приличная.

Распишу наиболее волатильные валютные пары:

• GBP/CHF
• GBP/JPY
• GBP/USD
• CAD/CHF
• AUD/SGD

За день могут слетать на 200 пунктов туда, и столько же обратно.

Менее волатильные валютные пары:

• EUR/JPY
• USD/CHF
• EUR/USD
• USD/CHF

Самая спокойная валютная пара

Самая спокойная, меется ввиду, самая не волатильная валютная пара это: EUR/GBP

Трейдеры разрабатывают свои стратегии в зависимости от её агрессивности. Если стратегия агрессивная, значит лучше искать валютную пару с высокой волатильностью. Если стратегия расчитана на тренд, значит рекомендую оптимальный вариант валютной пары, это конечно всеми восстребованная EUR/USD, где спред всего навсего 1пп. Советник скальпер лучше разрабатывать по валютной паре EUR/USD, поскольку величина спреда минимальная, тренд часто бывает боковым, а значит можно советник настроить на оптимальную работу в любое поведение рынка.

На нашем сайте есть описание Брокера, где спред на основных валютных парах равен 1. С рекомендуемым брокером мы работаем уже длительное время, нареканий к брокеру небыло. У Брокера есть веб платформа, при помощи которой можно открывать и закрывать ордеры не посредственно на сервере Брокера. Часто у трейдеров при работе с другими брокерами бывают глюки, не доступен сервер в момент больших котировок, ордер из программы МТ-4 открыть или закрыть не возможно, поэтому можно воспользоваться веб платформой, на которой приказы ордеров исполняются моментально, не зависимо от волатильности цены, и больших котировок в текущий момент.

Если говорить о выборе индикатора для советника пипсовщика, то естественно необходимо искать хороший индикатор, показывающий уровни разворота цены, на текущие торговые сутки. На нашем сайте есть, и можете бесплатно скачать хорошие индикаторы дневного Пивота (разворота цены), с уровнями поддержки и сопротивлений. Другие индикаторы нашего сайта, для советника, тоже могут быть полезны, например чтоб советник открывал ордеры в одну, а не в обе стороны.

Одними из самых популярных базовых активов как на рынке Форекс, так и в торговле бинарными опционами, считаются валютные пары. Такое широкое распространение валютные пары получили благодаря относительной предсказуемости их движения цены. Кроме того, они круглосуточно торгуются на рынке (24 часа в сутки, 5 дней в неделю), доступны на любых торговых платформах и живых графиках , легко следить за изменением фундаментальных показателей и выходом экономических новостей . В общем, валютная пара – самый распространенный базовый актив.

Как и у всех базовых активов, у валютных пар есть свои показатели волатильности . И в этом свете трейдеру бинарных опционов или Forex крайне важно знать, какая валютная пара считается наиболее флетовой (спокойной), а какая наиболее волатильной. В этой статье мы выделим самые флетовые валютные пары.

Спокойные валютные пары широко распространенны в торговле благодаря автоматическим советникам и роботам. Именно на флетовых валютных парах робот или торговый советник показывает наиболее стабильные результаты.

В торговле бинарными опционами флет на валютных парах используется при помощи опциона «Граница» (Range) . Когда на графике флэт, трейдеру достаточно указать срок опциона и купить опцион «В границе». И если на графике действительно спокойное движение, то цена вряд ли выйдет за пределы диапазона, а трейдер, в таком случае, получит прибыль.

Однако какие-то определенные флэтовые валютные пары достаточно сложно выделить. Это связано с тем, что условия финансового рынка постоянно меняются. До недавнего времени высоковолатильная валютная пара может превратиться в спокойный актив, и наоборот. Достаточно вспомнить изменение кредитной ставки Национальным Швейцарским банком. До этого валютная пара USDCHF (американский доллар к швейцарскому франку) считалась спокойной. Но после объявления кредитной ставки все поменялось:

Тем не менее, наиболее спокойными валютными парами считаются активы, близкие по направлению движения цены. Их называют кросс-курсами. USDCHF был таковым – он был близок по движению к EURUSD (евро к американскому доллару). Сейчас таковыми кросс-курсами являются EURGBP (евро к британскому фунту), AUDNZD (австралийский доллар к новозеландскому доллару), EURCAD (евро к канадскому доллару).

Но, на мой взгляд, важно знать, не какая валютная пара является наиболее флетовой, а когда определенный актив будет наиболее спокойным. Поэтому рекомендую прочитать статью Лучшее время для торговли бинарными опционами . Только выработав определенное время торговли, построив торговую стратегию и избрав любимые активы (поймёт, какая валютная пара для него самая предсказуемая), трейдер сможет стабильно зарабатывать с бинарных опционов.

Что такое предсказуемая валютная пара? Это пара, которая склонна «уважать» линии поддержки и сопротивления. Обычно она замедляется, приближаясь к важному уровню, и затем отступает от него. Но если пара движется в полную силу, она «ломает» эти уровни и уже не «оглядывается» назад. Предыдущий уровень поддержки превращается в уровень сопротивления, и наоборот. Антиподами таких более-менее предсказуемых валютных пар служат изменчивые пары, постоянно разочаровывающие технических трейдеров. Но одинаковых и стопроцентно предсказуемых в своем «поведении» валютных пар нет и не может быть.

На валютном рынке, как и повсюду в нашем мире, нет ничего постоянного: некоторые из валют «улучшают» свое поведение, тогда как другие «теряют лицо». Сезонность, тренды и прочие факторы время от времени вносят свои изменения, причем зачастую весьма серьезные. Сегодня мы решили обновить рейтинг предсказуемости пар на второй квартал 2017 года.

1. AUD/USD: Австралиец выходит из провала. Пара ведет себя наилучшим способом именно тогда, когда она подчиняется тренду, и теперь для неё самое подходящее время «проснуться». В случае пробоев линии поддержки и сопротивления моментально меняют свои «роли», сразу вновь набирая «силу». Будучи в тренде, пара, скорее всего, будет двигаться в четких рамках каналов на повышение или понижение. А когда пара находится в диапазоне, то ее поведение, конечно, можно назвать «примерным».

2. EUR/GBP: Этот кросс теперь также называют «кроссом Brexit», поскольку переговоры о выходе Великобритании из ЕС уже не за горами. Выборы в странах Еврозоны и Великобритании постоянно «подливают масла в огонь». И также, как и в случае пары AUD/USD, поведение этой пары становится «лучше» в условиях господствующего тренда. Поскольку это кросс, то мы наблюдаем более длинные периоды торговли в диапазонах, и такая особенность лишает пару первого места в нашем рейтинге. Однако, у пары EUR/GBP весьма хорошая «память» на более «старые» уровни.

3. NZD/USD: Пара киви/доллар выходит из спячки вместе с своим соседом-австралийцем. У этой пары также был период «диапазонной» торговли, когда она опускалась ниже в нашем рейтинге предсказуемости, но этот период вскоре может быть завершен. После пробоя пара совершает дальний пробег, тем самым определяя новый диапазон. Предсказуемость у этой пары если и не слишком высока, но все же намного выше «средней».

4. USD/JPY: Эту основную пару трейдеры часто не «замечают», но сейчас она вновь «на марше». Не все технические линии соблюдаются парой доллар/иена, но шаблоны «двойное дно» и «тройное дно» работают отлично: поддержка - это поддержка, а пробой - это пробой.

5. EUR/USD: самая популярная пара в мире закрывает наш рейтинг второй раз подряд. Пара верно хранит свою «память» о прошлых уровнях, включая даже уровень 1.0340 от 2003 года. Однако, пара требует особого внимания из-за предстоящих во Франции выборов президента, и пока что о технических уровнях можно забыть. Кроме того, у нее остается склонность к ложным пробоям, хотя и более слабая, чем раньше.

А вот некоторые «важные» пары, которые не попали в рейтинг, и мы попытаемся объяснить, почему:

GBP/USD: Хотя пара EUR/GBP довольно высока в нашем рейтинге, кабель стал слишком неустойчив, и мы могли, конечно, чаще наблюдаем «скачки» и «перепады». Особая осторожность требуется с учетом досрочных выборов в Великобритании. Размах колебаний у этой пары всегда был относительно высоким, и поэтому здесь необходимы более «широкие» стопы.

USD/CAD: Вместе с трендом на повышение пара становится более изменчивой. Соглашение ОПЕК действует до конца второго квартала, и изменчивость пары может вырасти, но это не гарантирует её «хорошего» технического поведения.

USD/CHF: Швейцарский национальный банк довольно часто проводит валютные интервенции, поэтому следует избегать любых кроссов франка.
Источник